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2025年金融风险管理师压力测试模型风险量化与管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力测试模型风险量化与管理专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师压力测试模型风险量化与管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力测试中，用于评估极端但可能发生的经济情景对金融机构资本充足性影

响的方法是？

A、敏感性分析

B、情景分析

C、蒙特卡洛模拟

D、历史模拟法

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析通过构建极端但可能发生的宏观经济情景，评估

金融机构在这些情景下的表现，是压力测试的核心方法。A选项敏感性分析仅改变单一

变量，无法全面评估系统性风险；C选项蒙特卡洛模拟适用于常规风险量化，但难以捕

捉极端事件；D选项历史模拟法依赖历史数据，无法覆盖未发生的极端情景。知识点：

压力测试方法分类。易错点：混淆情景分析与敏感性分析的应用场景。

2、模型风险的主要来源不包括？

A、模型假设错误

B、数据质量问题

C、市场波动性增加

D、模型实施错误

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型风险源于模型设计、实施或使用中的缺陷，如假设错

误、数据质量差或实施错误。市场波动性增加是外部风险因素，不属于模型风险范畴。

知识点：模型风险定义与来源。易错点：将外部市场风险与模型内部风险混淆。

3、在压力测试中，反向压力测试的主要目的是？

A、验证模型的准确性

B、识别导致机构破产的情景

C、评估常规市场风险

D、优化资本配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试从机构破产的极端结果出发，倒推可能导致

该结果的情景，帮助识别潜在脆弱性。A选项是模型验证的目的；C选项是常规压力测

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试的功能；D选项是资本管理的目标。知识点：反向压力测试的应用。易错点：混淆正

向与反向压力测试的逻辑方向。

4、压力测试模型验证的核心环节是？

A、数据清洗

B、模型校准

C、结果合理性分析

D、参数敏感性测试

【答案】C

【解析】正确答案是C。结果合理性分析通过对比历史事件或专家判断，验证模型

输出的可信度，是验证的核心环节。A、B、D选项是模型构建或优化的步骤，而非验

证重点。知识点：模型验证流程。易错点：将模型构建步骤与验证环节混淆。

5、在压力测试中，系统性风险情景通常由谁提供？

A、金融机构自行设计

B、监管机构统一发布

C、第三方咨询公司

D、国际组织（如IMF）

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管机构（如央行或金融稳定委员会）通常发布统一的系

统性风险情景，确保跨机构可比性。A选项是机构特定情景；C、D选项可能提供参考，

但非主要来源。知识点：压力测试情景来源。易错点：忽视监管机构在系统性风险情景

中的主导作用。

6、模型风险量化中，用于衡量模型预测值与实际值偏差的指标是？

A、夏普比率

B、均方误差

C、VaR（风险价值）

D、基尼系数

【答案】B

【解析】正确答案是B。均方误差直接反映模型预测值与实际值的偏差程度，是模

型风险量化的常用指标。A选项衡量风险调整后收益；C选项衡量市场风险；D选项衡

量收入不平等。知识点：模型风险量化指标。易错点：混淆不同风险指标的适用场景。

7、压力测试中，流动性风险情景的设计应重点关注？

A、资产价格大幅下跌

B、存款大规模流失

C、利率急剧上升

D、信用评级下调

2025年金融风险管理师压力测试模型风险量化与管理专题试卷及解析3

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险情景的核心是资金来源中断或成本飙升，如存

款流失。A、C、D选项可能引发流动性问题，但非直接设计重点。知识点：流动性风

险