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断点回归设计的带宽选择与安慰剂检验

引言

在因果推断研究中，断点回归设计（RegressionDiscontinuityDesign，简称RDD）因其“准实验”特性，被广泛应用于政策评估、教育干预效果分析等领域。其核心逻辑在于，当个体因某个连续变量（断点变量）跨越特定临界值（断点）而被分配到不同处理组时，可通过比较断点两侧样本的结果差异，识别处理效应的因果关系。然而，RDD的有效性高度依赖于两个关键技术环节：一是如何科学选择围绕断点的样本范围（带宽选择），二是如何验证因果关系的真实性（安慰剂检验）。前者直接影响估计结果的偏差与效率，后者则是排除干扰因素、确保结论稳健的必要手段。本文将围绕这两个核心问题展开，系统探讨其原理、方法与实践要点。

一、带宽选择：RDD的核心技术环节

（一）带宽的定义与意义

在断点回归设计中，“带宽”指的是围绕断点的样本范围，即仅选取断点变量在（断点值-带宽，断点值+带宽）范围内的样本进行分析。例如，若以考试成绩60分为断点（及格线），带宽选择为10分，则实际分析的是成绩在50-70分之间的学生数据。带宽的选择之所以关键，是因为它直接影响估计结果的偏差与方差：带宽过窄时，虽然能减少因断点变量与结果变量非线性关系导致的偏差（因为小范围内变量变化更接近线性），但样本量减少会增大估计方差；带宽过宽时，样本量增加能降低方差，但断点两侧可能存在更复杂的非线性关系，导致估计偏差增大。因此，带宽选择本质上是在“偏差-方差权衡”中寻找最优解。

（二）常用带宽选择方法及对比

学界已发展出多种带宽选择方法，核心目标是通过数据驱动的方式确定最优带宽。最常用的方法包括交叉验证法、均方误差（MSE）最优带宽法，以及基于局部多项式回归的自适应带宽法。

交叉验证法的思路是“试错”：研究者设定若干候选带宽，分别用这些带宽下的样本估计处理效应，然后比较不同带宽下模型的预测误差（如均方预测误差），选择误差最小的带宽。这种方法直观易懂，但其缺点是计算成本较高，且依赖候选带宽的选择范围，若候选范围不合理可能导致结果偏差。

均方误差最优带宽法（MSE-optimalbandwidth）则基于统计学中的渐近理论，通过数学推导得出使估计量均方误差最小的带宽公式。该公式综合考虑了断点附近变量的密度、结果变量的方差、处理效应的斜率等因素，理论上更严谨。例如，当断点变量的分布在断点两侧平滑时，该方法能有效平衡偏差与方差，是目前应用最广泛的带宽选择方法之一。但需要注意的是，该方法假设结果变量与断点变量的关系是局部多项式（通常为线性或二次），若实际数据的非线性程度超出假设范围，可能导致带宽选择不准确。

自适应带宽法则进一步考虑了断点变量分布的异质性。例如，当断点左侧样本密度较高、右侧较稀疏时，自适应方法会根据密度差异调整左右两侧的带宽，使两侧样本量更均衡，从而提高估计效率。这种方法在数据分布不均匀的场景中表现更优，但对研究者的技术要求较高，需结合非参数密度估计等方法实现。

（三）实践中的注意事项

在实际研究中，带宽选择需结合具体问题灵活调整。首先，研究者应先观察断点变量的分布情况：若断点附近样本密度骤增（如政策实施前大量个体“踩线”），可能需要缩小带宽以避免异常值干扰；若断点附近样本稀疏，则需适当扩大带宽以保证统计效力。其次，应进行敏感性分析，即尝试不同带宽（如最优带宽的50%、150%）重新估计处理效应，若结果在不同带宽下保持稳定，说明结论稳健；若差异显著，则需检查是否存在断点附近的非线性关系未被模型捕捉。此外，对于多断点设计（如多个政策临界值），需分别为每个断点选择带宽，并确保各带宽下的样本量足够支撑分析。

二、安慰剂检验：RDD的稳健性保障

（一）安慰剂检验的核心逻辑

即使通过最优带宽选择得到了显著的处理效应估计值，仍需回答一个关键问题：该效应是否真的由断点处的处理分配导致，而非其他偶然因素或未观测变量的干扰？安慰剂检验即为解决这一问题而设计，其本质是“反事实验证”——通过构造不存在真实处理效应的“伪断点”或“伪结果变量”，检验原断点估计结果的独特性。若原断点的处理效应显著，而所有伪断点或伪结果变量的估计效应不显著，则说明原结论可信；反之，若伪断点也出现显著效应，则提示可能存在遗漏变量或断点选择的任意性问题。

（二）常见安慰剂检验方法

伪断点检验

伪断点检验是最常用的安慰剂方法。具体操作是：在断点变量的其他位置（通常选择原断点左侧或右侧的若干位置）设定“伪断点”，假设这些位置存在处理分配，然后重复原RDD分析流程，估计伪断点处的处理效应。例如，原断点为60分，可选择55分、65分作为伪断点，若在这些位置的处理效应估计值不显著（或显著水平远低于原断点），则支持原断点效应的真实性。需要注意的是，伪断点的选择应避免与原断点过近（否则可能受原断点处理效应