时间序列预测中的ARIMA模型参数调优.docx

时间序列预测中的ARIMA模型参数调优

一、引言

在商业销售预测、气象数据分析、金融市场波动研究等领域，时间序列预测始终是核心技术手段之一。作为经典的统计预测模型，ARIMA（自回归移动平均模型）凭借其对线性依赖关系的精准捕捉能力，长期占据时间序列预测的重要地位。然而，ARIMA模型的实际效果高度依赖参数选择——从模型形式的确定（是否包含趋势项、季节项）到具体参数值的设定（自回归阶数p、差分阶数d、移动平均阶数q），每一步都需要细致分析与验证。可以说，参数调优是连接模型理论与实际应用的关键桥梁，直接决定了预测结果的准确性与模型的泛化能力。本文将围绕ARIMA模型参数调优的核心逻辑、常用方法及实