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基于MGARCH模型的金融市场风险溢出测度及应用研究.pdf

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    摘要

    经济全球化与区域一体化的时代浪潮下，金融市场互联互通程度日益加深，

    跨境与跨市场资金流动规模持续扩大。然而，金融危机和地缘政治冲突等一系

    列危机接踵而至，造成金融市场大范围的负面连锁反应。基于此，实务领域亟

    需精准识别市场风险传染路径、量化风险溢出水平的工具来应对未来的不确定

    性挑战。为此，本论文致力于构建一类风险溢出识别和测度的方法，旨在协助

    解构金融市场间的耦合机制和风险传递演变规律。

    作为金融市场分析的重要工具，多变量广义自回归条件异方差（MGARCH）

    模型不仅能够有效克服

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