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模糊死亡率模型的深度剖析与整体贴近度的创新探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在人口统计学和精算科学领域，死亡率模型的研究始终占据着核心地位。随着社会的发展，人类的预期寿命明显提高。据世界卫生组织（WHO）的统计数据显示，在过去的几十年中，全球平均预期寿命从1960年的52岁增长到了2020年的73岁，这一显著变化反映了生物医学进展、社会经济水平提升以及生活环境改善等多方面因素对人类寿命的积极影响。与此同时，死亡率数据统计也日趋完备，各国纷纷建立起完善的人口死亡登记系统，收集了大量关于年龄、性别、地区、死因等详细信息，为死亡率模型的研究提供了丰富的数据基础。

死亡率模型在众多领域有着广泛且重要的应用。在寿险产品的精算定价中，准确的死亡率估计是确定保费水平的关键。若对死亡率估计过高，会导致保费定价过高，使产品在市场中缺乏竞争力；反之，若估计过低，则可能使保险公司面临赔付风险，影响其财务稳定性。以年金保险为例，年金领取人的死亡率直接决定了保险公司未来的给付金额和时间，精准的死亡率模型能确保年金产品定价合理，保障保险公司和投保人双方的利益。在准备金给付方面，保险公司需要依据死亡率模型来计算合理的准备金，以应对未来可能的赔付需求。合理的准备金水平既能保证保险公司有足够的资金履行赔付责任，又能避免过多的资金闲置，提高资金使用效率。在长寿风险套期保值等金融产品的研究中，死亡率模型同样不可或缺。随着人口老龄化加剧，长寿风险成为金融机构面临的重要风险之一，通过死亡率模型对长寿风险进行量化评估，有助于开发有效的套期保值工具，降低金融机构因长寿风险带来的潜在损失。

然而，传统的死亡率模型在面对复杂多变的现实情况时，逐渐暴露出其局限性。死亡率的变化受到多种因素的综合影响，年龄、生物医学进展、社会经济状况等，而这些因素本身很大程度上存在模糊不确定性。生物医学的发展难以精确预测，新的医疗技术和药物的出现可能在短时间内显著降低某些疾病的死亡率，但何时出现以及效果如何往往具有不确定性；社会经济状况的波动也会对死亡率产生影响，经济衰退时期可能导致失业率上升、生活压力增大，进而影响人们的健康状况和死亡率，但这种影响的程度和持续时间难以准确衡量。因此，传统的基于精确数据和确定性假设的死亡率模型难以准确刻画死亡率的真实变化，需要引入模糊数学的方法，对死亡率模型进行改进和完善。

本文深入研究模糊死亡率模型及整体贴近度，具有重要的理论和实际意义。从理论层面来看，通过将对称三角型模糊数延拓到对称LR型模糊数，并分析合理选择隶属函数的问题，进一步丰富和完善了模糊数学在死亡率模型中的应用理论，为死亡率模型的研究提供了新的思路和方法。在模型参数（模糊数）估计时，构建模糊数的加权最小二乘估计法，改进了传统的参数估计方法，提高了模型参数估计的准确性和可靠性。将整体贴近度的思想引入到模糊模型拟合效果的分析评判中，突破了传统仅使用模糊估计结果的中心点值或者反模糊化值进行分析的方式，在充分考虑模糊信息的情形下对模糊死亡率模型的拟合效果进行综合评判，为模糊模型的评价提供了更全面、科学的方法。从实际应用角度而言，精确的死亡率估计能够为寿险产品的精确定价提供有力支持，使保险产品更加符合市场需求，增强保险公司的市场竞争力。合理的准备金计算可以确保保险公司具备充足的偿付能力，有效防范财务风险，保障投保人的权益。准确的长寿风险评估有助于金融机构制定科学的风险管理策略，开发出更有效的长寿风险套期保值工具，降低长寿风险对金融市场的冲击。

1.2国内外研究现状

在国外，模糊死亡率模型的研究起步较早，取得了一系列具有影响力的成果。Li和Lee于1992年提出了经典的Lee-Carter（LC）模型，该模型将死亡率分解为年龄和时期因子，为后续的死亡率模型研究奠定了基础。此后，众多学者基于LC模型进行拓展和改进。Carter和Lee在同年首次提出多人口建模的思想，假设多个群体的死亡率具有共同时间因子，建立了多人口的联合K（Jiont-k）模型，开启了多人口死亡率模型研究的先河。Li和Lee在2005年改进Jiont-k模型，提出增强共同因子（ACF）模型，进一步完善了多人口死亡率建模理论。Renshaw和Haberman在2006年发现死亡率与人口出生年份有关，提出了考虑出生年份效应的Renshaw-Haberman（RH）模型，使死亡率模型对现实情况的刻画更加精准。

在模糊死亡率模型的研究方面，一些学者开始尝试将模糊数学的方法引入死亡率建模中。Hatzopoulos和Haberman在2013年应用模糊聚类技术，分析了35个国家时期效应的相似性，构建了一个公共的年龄–时期效应模型（CommonAge-Perio