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时间序列ARIMA模型的参数优化

在时间序列预测的工具箱里，ARIMA模型无疑是“老黄牛”般的存在——它诞生于上世纪七十年代，却至今仍被广泛应用于销量预测、股价分析、经济增速预测等场景。究其原因，在于它能以简洁的逻辑捕捉时间序列的“惯性”与“误差规律”。但很多使用者都会遇到同一个困惑：为什么我用ARIMA模型预测的结果总不如预期？问题往往出在“参数优化”上。ARIMA的核心参数p、d、q，就像模型的“三盏灯”，拧对了才能照亮未来的方向；拧错了，模型就会在黑暗中乱撞。本文将从ARIMA的基础逻辑出发，一步步拆解参数优化的方法、误区与实践，帮你找到那组“最对的参数”。

一、ARIMA模型的核心逻辑