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复合分位数回归平均模型：理论、方法与应用探究

一、引言

1.1研究背景与动机

在统计学与计量经济学领域，准确刻画变量间关系一直是核心任务。传统的线性回归模型，如普通最小二乘法（OLS），通过使残差平方和最小化来估计参数，以描述因变量的条件均值与自变量之间的关系。然而，现实世界中的数据往往呈现出复杂的分布特征，这对传统模型提出了挑战。

许多经济数据存在异方差性，即误差项的方差会随着自变量的变化而变化。在研究居民收入与消费关系时，高收入群体和低收入群体的消费行为差异可能导致消费对收入回归中的误差方差不同。传统OLS回归假设误差项具有同方差性，在这种情况下，其估计结果不再具有最佳线性无偏性，会