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2026年风险控制专员面试问题集

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题目：在风险控制流程中，以下哪项属于一级风险控制措施？

A.内部审计

B.限额管理

C.应急预案启动

D.风险偏好声明

答案：B

解析：一级风险控制措施通常指前端预防性措施，如限额管理通过设定风险边界直接控制潜在损失；内部审计属于事后监督；应急预案启动是二级响应；风险偏好声明是战略层面的指导，非具体控制手段。

2.题目：某银行客户信用评级为BBB级，其违约概率（PD）通常在多少范围内？

A.0.5%以下

B.1%-3%

C.3%-5%

D.5%以上

答案：B

解析：根据穆迪评级体系，BBB级（投资级）主体的PD通常在1%-3%，低于BB级（投机级，3%-10%）。

3.题目：以下哪种金融工具的流动性风险最高？

A.股票

B.政府债券

C.资产支持证券（ABS）

D.优先股

答案：C

解析：ABS的流动性受底层资产质量影响，若资产违约，二级市场交易量会急剧萎缩；股票和政府债券市场较活跃，优先股流动性介于两者之间。

4.题目：根据巴塞尔协议III，银行对操作风险的资本要求基于以下哪项指标？

A.累计损失

B.损失分布法（LDA）

C.财务杠杆率

D.不良贷款率

答案：B

解析：巴塞尔III要求操作风险资本基于LDA（损失分布法）计算，即基于历史损失数据预测未来风险；其他选项分别对应其他监管指标（如杠杆率、不良率）。

5.题目：某企业应收账款账龄为180天，其坏账准备计提比例通常应为？

A.5%

B.20%

C.50%

D.100%

答案：B

解析：根据会计准则，180天账龄应收账款坏账准备计提比例一般不低于20%，具体需结合行业及企业历史坏账率调整。

二、多选题（共5题，每题3分）

1.题目：以下哪些属于市场风险的特征？

A.价值波动性

B.系统性传染

C.信用违约

D.基差风险

E.操作失误

答案：A、B、D

解析：市场风险主要表现为价格波动（A）、跨市场传染（B）、基差风险（D）；信用违约属于信用风险，操作失误属于操作风险。

2.题目：银行反洗钱（AML）流程中，以下哪些环节需重点关注？

A.客户尽职调查（KYC）

B.交易监控

C.大额现金交易报告

D.内部审计

E.员工背景调查

答案：A、B、C、E

解析：AML核心环节包括KYC（A）、交易监控（B）、大额/可疑交易报告（C）、以及员工背景调查（E）；内部审计是监督手段，非直接控制环节。

3.题目：供应链金融中，以下哪些属于常见风险点？

A.虚假贸易

B.单据伪造

C.循环贷风险

D.供应商信用恶化

E.资金挪用

答案：A、B、C、D、E

解析：供应链金融风险涵盖贸易真实性（A）、单据合规性（B）、资金闭环（C）、核心企业信用（D）及资金用途（E）。

4.题目：保险公司的偿付能力监管指标包括？

A.C-ROSS

B.SolvencyII阈值

C.资产负债匹配率

D.风险调整资本收益率（RBC）

E.流动性覆盖率（LCR）

答案：A、B、D

解析：偿付能力监管指标主要包括C-ROSS（A）、SolvencyII（B）及RBC（D）；LCR（E）属于流动性监管，资产负债匹配率（C）是内部管理指标。

5.题目：企业内部控制中，以下哪些措施可防范财务舞弊？

A.职务分离

B.电算化复核

C.定期轮岗

D.内部审计

E.资金集中管理

答案：A、B、C、D

解析：财务舞弊防范需通过职责分离（A）、系统复核（B）、轮岗（C）、审计（D）及流程优化（E）；资金集中管理主要降低操作风险。

三、判断题（共5题，每题2分）

1.题目：信用衍生品（CDS）的主要功能是转移信用风险，因此无自身风险。

答案：错

解析：CDS存在交易对手信用风险、流动性风险及市场风险（如利差波动）。

2.题目：银行压力测试必须每年进行一次，且需覆盖至少10年的极端情景。

答案：对

解析：根据巴塞尔要求，压力测试需年审并模拟长期（如10年）衰退情景。

3.题目：操作风险事件中，人为差错占比超过90%的机构应加强员工培训。

答案：对

解析：行业数据显示，多数操作风险源于人为失误，需通过培训及流程优化改善。

4.题目：房地产抵押贷款的LTV（贷款价值比）越高，银行信用风险越低。

答案：错

解析：LTV越高，银行抵押物覆盖能力越弱，信用风险越高。

5.题目：反垄断监管不属于金融机构风险控制的范畴。

答案：错

解析：金融机构需遵守反垄断法规，防止市场垄断导致系统性风险。

四、简答题（共4题，每题5分）

1.题目：简述金融机构如何通过限额管理控制市场风险？

答案：

-设置头寸限额（如敞口