两类相依结构下重尾风险模型尾概率渐近估计的深度剖析与实践应用.docx

两类相依结构下重尾风险模型尾概率渐近估计的深度剖析与实践应用

一、引言

1.1研究背景与动机

1.1.1重尾风险模型的重要性

在金融和保险等领域，风险评估与管理始终是核心议题。重尾风险模型作为一种关键工具，具有不可替代的重要性。与传统的轻尾分布模型不同，重尾风险模型能够有效描述极端事件，这是其在实际应用中脱颖而出的关键原因。

以金融市场为例，股票价格的大幅波动、汇率的急剧变化等极端事件，均是重尾现象的体现。2008年全球金融危机便是一个极具代表性的案例，这场危机由美国次贷危机引发，迅速蔓延至全球，众多金融机构遭受重创，大量企业倒闭，失业率急剧上升，给全球经济带来了沉重打击。据国际货币基金