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固收+系列报告之七：国债期货套利，正向套利实证研究.docx

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    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u国债期货套利实证分析 5

    IRR的公式 5

    正套收益的底层逻辑 5

    正套策略的三种典型情景 6

    三种情形的实证结果 7

    不考虑CTD切换的国债期货正套策略历史收益回溯 13

    风险提示 16

    图表目录

    图1：国债期货相关固收+基金今年回报情况 4

    图2：国债期货相关固收+基金国债期货合约市值占比分布 4

    图3：TF2509可交割券IRR走势 7

    图4：TF2509正套收益与CTD券的IRR 8

    图5：TF2509合约正套策略——中途不换券持有至交割收益分布 8

    图6：TF2303可

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