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2026年风险管理师面试题及答案解析

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题目：在商业银行风险管理中，以下哪项属于操作风险的主要来源？（）

A.市场波动

B.信用违约

C.内部欺诈

D.法律法规变化

答案：C

解析：操作风险主要源于内部流程、人员、系统或外部事件，其中内部欺诈（如员工盗窃、违规操作）是典型案例。市场风险（A）与利率、汇率波动相关；信用风险（B）涉及借款人违约；法律风险（D）与合规问题有关，均非操作风险核心。

2.题目：某保险公司采用敏感性分析评估投资组合的潜在损失，若利率上升1%，投资组合价值下降5%，该分析结果属于哪种风险度量？（）

A.风险价值（VaR）

B.敏感性分析

C.压力测试

D.灵敏度系数

答案：D

解析：灵敏度系数衡量变量变动对目标指标的直接影响（利率上升1%→价值下降5%），属于量化分析工具。VaR（A）关注极端情景下的最大损失；压力测试（C）模拟极端市场冲击；敏感性分析（B）是广义概念，但此处明确为系数度量。

3.题目：在供应链金融中，核心企业通过应收账款融资给供应商，若供应商因客户拖欠导致坏账，该风险属于？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：A

解析：应收账款坏账本质是交易对手信用问题，属于信用风险范畴。市场风险（B）与价格波动相关；操作风险（C）指流程或系统失误；法律风险（D）涉及合同纠纷，但此处核心是信用违约。

4.题目：某跨国企业因东道国税收政策变更导致税负增加，该风险属于？（）

A.信用风险

B.法律合规风险

C.政策风险

D.交易风险

答案：C

解析：政策风险指监管或政治变动对经营的影响，税收政策变更即为此类。信用风险（A）与违约相关；法律合规风险（B）偏重监管处罚；交易风险（D）常指外汇或商品交易不确定性。

5.题目：银行内部审计发现某信贷审批员长期超越权限放贷，该事件暴露了哪种内控缺陷？（）

A.信息系统漏洞

B.授权分离不足

C.风险偏好失控

D.监管套利

答案：B

解析：审批员越权反映权限管理失效，属于授权分离缺陷。信息系统漏洞（A）指技术问题；风险偏好失控（C）是战略层面失控；监管套利（D）指规避合规要求，但此处明确是内控执行问题。

二、多选题（共5题，每题3分）

1.题目：企业进行风险对冲时，以下哪些工具可降低汇率风险？（）

A.远期外汇合约

B.货币互换

C.货币期权

D.外币债券

E.自然对冲

答案：A、B、C、E

解析：远期合约（A）、货币互换（B）、期权（C）是标准化金融工具；自然对冲（E）如海外收入本地化；外币债券（D）本身是融资工具，需结合投资用途判断是否对冲。

2.题目：保险公司在评估再保险需求时，需考虑哪些因素？（）

A.自留风险能力

B.赔款波动率

C.再保险市场准入

D.资本充足率

E.险种结构

答案：A、B、D

解析：自留能力（A）、赔款波动（B）、资本约束（D）是核心考量；市场准入（C）和险种结构（E）影响策略但非直接需求决定因素。

3.题目：操作风险管理中，以下哪些属于“四十大盗”范畴？（）

A.内部欺诈

B.恶意篡改数据

C.系统故障

D.第三方风险

E.自然灾害

答案：A、B

解析：“四十大盗”特指内部欺诈（含盗窃、失职）和外部欺诈（如黑客篡改数据）；系统故障（C）属于技术风险；第三方风险（D）和自然灾害（E）虽重要但非此分类核心。

4.题目：银行压力测试中，以下哪些情景需考虑宏观经济冲击？（）

A.GDP增速放缓

B.通胀飙升

C.汇率大幅贬值

D.资本市场崩盘

E.存款利率上调

答案：A、B、C、D

解析：宏观经济冲击包括经济衰退（A）、通胀（B）、汇率波动（C）、金融动荡（D）；存款利率上调（E）是货币政策手段，通常作为传导项而非直接冲击源。

5.题目：供应链中断风险管理中，以下哪些措施可提升韧性？（）

A.多源采购

B.建立安全库存

C.投保业务中断险

D.关键供应商保险

E.加强合同约束

答案：A、B、C、D

解析：多源采购（A）、安全库存（B）、保险（C、D）是直接缓解措施；合同约束（E）可减少纠纷但无法阻止物理中断。

三、简答题（共4题，每题5分）

1.题目：简述商业银行信用风险量化评估的常用模型及其局限性。

答案：

-常用模型：

1.信用评分模型（如Logit/Probit）：基于历史数据统计违约概率（PD），适用于零售信贷。

2.违约概率-违约损失率-违约暴露模型（PD-LGD-EDA）：结合宏观与微观因素，更全面，但需大量参数校准。

3.压力测试模型：模拟极端情景下的信用损失，依赖假设合理性。

-局限性：

-数据依赖：