（78页PPT）wktmp金融学曹龙骐第7章商业银行.pptVIP

**************************************************************1.《巴塞尔协议》的产生及其历史背景巴塞尔银行监管委员会：(简称“巴塞尔委员会”)，1975年2月，“十国集团”以及卢森堡和瑞士的代表聚会瑞士巴塞尔，商讨银行监管的国际合作。《巴塞尔协议》：1988年7月，巴塞尔委员会的12个成员国正式签署了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的建议》，简称《巴塞尔协议》《巴塞尔协议》的目的一是鼓励银行实行谨慎的流动性管理，加强国际银行体系的健全性和稳定性；二是逐步消除当时国际银行业不公平竞争的基础，统一各国银行监管的标准，建立公正的国际性银行管理体制。**①资本的组成。协议将银行资本分为核心资本和附属资本两部分。规定核心资本应占整个资本的50%，附属资本不应超过资本总额的50%。②风险加权制。协议对不同资产分别给予0%、10%、20%、50%、100%的风险权数。③设计目标标准比率。协议确立了到1992年底，从事国际业务的银行资本与加权风险资产的比例必须达到8%（其中核心资本不低于4%）的目标。④过渡期及实施安排。以保证个别银行在过渡期内提高资本充足率，并按期达到最终目标标准。两大支柱：银行资本规定及其与资产风险的联系。《巴塞尔协议》的主要内容*（1）1991年11月，重新详细定义了可计入银行资本用以计算资本充足率的普通准备金与坏帐准备金。（2）初步认识到国别风险，于1994年6月重新规定对OECD成员国资产的风险权重。（3）在巴林银行倒闭的影响下，某省市场风险的认识。1995年4月对银行某些表外业务的风险权重进行了调整，并在1996年1月推出《资本协某省市场风险的补充规定》。其核心内容是，银行必某省市场风险并计算相应的资本要求。2.《巴塞尔协议》的修改与补充（4）从巴林银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用某省市场风险等单一风险的问题，而是由信用某省市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。1997年8月巴塞尔委员会通过了《银行业有效监管核心原则》，它确立了对银行业进行全面风险管理的理念，注重建立银行自身的风险防范约束机制，提出了对银行业持续监管的方式，强调建立银行业监管的有效系统。**3.《新巴塞尔协议》《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》：即新资本充足率框架，亦称《新巴塞尔协议》，于2004年6月26日正式公布，计划于2006年底开始实施。《新巴塞尔协议》的三大支柱：资本充足率、监管部门监督某省市场纪律。*第四节中国商业银行的改革一、中国商业银行的改革历程二、国有商业银行的股份制改革三、中国存款保险制度建设*一、中国商业银行的改革历程1.从20世纪80年代初到1993年由大一统银行体系转变为专业银行体制(1)主要内容打破银行体系政企不分和信用活动过分集中的旧格局中国人民银行专门行使国家金融管理机关职能恢复和成立中国某著名企业、某著名企业、中国某著名企业、中国某著名企业四大国家专业银行。*(2)基本特征专业银行是国家的银行，是国家的独资企业。专业银行作为国有资本人格化代表，必须执行国家信贷计划或规模控制，必须保证国家重点建设资金需要，重点支持支柱产业，发放政策性贷款任务在国家需要的时候，还必须对社会的稳定和发展负责*(3)专业银行体制的两重性一方面它是对高度集权的单一计划经济体制的否定和改革，并在改革旧体制的同时，蕴育着新的商业银行体制的要素。如交通银行、深圳发展银行、招商银行等另一方面，它由于脱胎于大一统的计划金融体制的母体，又不可避免地带有旧体制的痕迹，约束机制不健全、经营效率低下仍是其致命的弱点。专业银行体制是我国计划经济体制向社某省市场经济体制转轨中的一种过渡性体制。*2.从1994年到2003年将专业银行转变为国有商业银行(1)主要内容赋予中国人民银行独立执行货币政策的职能中央银行对商业银行的监管主要运用货币政策手段实施间接调控分离专业银行政策性业务，成立三家政策性银行。现有国家银行按照现代商业银行经营机制运行。1998年用2700亿元特别国债来充实四大银行的资本金先后成立四家资产管理公司，剥离了四家国有银行的1.4万亿不良资产*(2)效果原因：国有商业银行国有独资产权模式虽名为独资，但实际上所有权由谁代表并没有解决，国有银行的