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衍生金融工具基础 第2版 课件 第8章——期权定价模型.pptx

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    0102二叉树期权定价模型03第八章期权定价模型风险中性定价Black—Scholes期权定价模型

    学习目标掌握单期二叉树模型。理解多期二叉树模型。熟悉二叉树模型的现实应用。掌握风险中性定价原理。掌握Black-Scholes期权定价模型。

    第一节二叉树期权定价模型一二单期二叉树模型多期二叉树模型二二叉树模型的现实应用

    一、单期二叉树模型基本思路：为对期权定价，首先构造一个复制组合，复制一个与期权具有完全相同价值的证券组合。因为这两者具有相同的现金流或支付，根据无套利原理，这意味着期权与复制组合的当前价值必定相等。（一）一个简单的例子

    考虑经过1期后到期

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