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2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不属于银行风险管理的基本原则？()

A.全面性原则

B.实质性原则

C.法规性原则

D.预防性原则

2.在银行风险管理体系中，以下哪个部门负责制定风险管理的政策和程序？()

A.风险管理部门

B.内部审计部门

C.监事会

D.法务部门

3.银行在信用风险管理中，以下哪种方法可以帮助识别和评估客户信用风险？()

A.信用评分模型

B.信用评级机构

C.信贷审批流程

D.风险敞口分析

4.以下哪项不是市场风险的一种表现形式？()

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.贷款风险

5.在银行风险管理中，以下哪个部门负责监督和管理银行的风险敞口？()

A.风险管理部门

B.内部审计部门

C.风险控制部门

D.财务部门

6.以下哪项不属于银行操作风险的主要类型？()

A.人员风险

B.系统风险

C.内部流程风险

D.法律风险

7.在银行风险管理中，以下哪种方法可以帮助银行识别和管理流动性风险？()

A.流动性缺口分析

B.流动性覆盖率分析

C.信用风险敞口分析

D.利率风险敞口分析

8.在银行风险管理中，以下哪个部门负责制定和实施银行的风险管理政策和程序？()

A.风险管理部门

B.内部审计部门

C.高级管理层

D.监事会

9.在银行风险管理中，以下哪个部门负责对银行的风险管理活动进行独立监督和评价？()

A.风险管理部门

B.内部审计部门

C.高级管理层

D.监事会

二、多选题(共5题)

10.银行在风险管理中，以下哪些是风险识别的方法？()

A.询问法

B.分析法

C.审计法

D.评估法

E.监测法

11.以下哪些因素会影响银行信用风险的管理？()

A.宏观经济环境

B.客户信用状况

C.市场利率水平

D.银行内部风险管理能力

E.政策法规变化

12.在银行流动性风险管理中，以下哪些措施可以增强银行的流动性风险抵御能力？()

A.建立流动性风险管理体系

B.维持合理的流动性比率

C.加强与同业的流动性合作

D.提高存款稳定性

E.增加贷款规模

13.以下哪些是银行操作风险的主要来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程因素

D.外部事件因素

E.法律法规因素

14.在银行市场风险管理中，以下哪些指标可以用来衡量市场风险的大小？()

A.市场风险价值（VaR）

B.信用风险敞口

C.汇率风险敞口

D.利率风险敞口

E.股票风险敞口

三、填空题(共5题)

15.银行风险管理中，风险敞口是指银行在特定时间内可能承受的最大损失金额，其计算通常基于对风险因素的预测和估算。

16.银行在进行流动性风险管理时，通常会使用流动性比率来衡量其短期偿债能力，其中最常用的是流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。

17.在信用风险管理中，银行通常会采用信用评分模型对客户的信用风险进行评估，其中最常用的是Z得分模型和逻辑回归模型。

18.银行操作风险的一种主要表现形式是欺诈风险，这种风险通常是由于内部人员或外部欺诈者的不当行为导致的。

19.在市场风险管理中，银行通常使用风险价值（VaR）作为衡量市场风险的一种方法，VaR是指在正常市场条件下，某一金融资产或投资组合在特定时期内可能发生的最大损失。

四、判断题(共5题)

20.银行风险管理的目标是完全消除所有风险。()

A.正确B.错误

21.银行在进行市场风险管理时，可以使用历史模拟法来评估市场风险。()

A.正确B.错误

22.信用风险是银行面临的最主要风险类型。()

A.正确B.错误

23.操作风险可以通过加强内部控制和流程优化来完全避免。()

A.正确B.错误

24.银行在进行风险管理时，可以不考虑外部环境的变化。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述银行风险管理的四个基本原则。

26.什么是银行流动性风险，它对银行的影响有哪些？

27.什么是信用评分模型？它如何帮助银行进行信用风险管理？

28.银行操作风险的主要来源有哪些？如何管理操作风险？

29.什么是市场风险价值（VaR）？它如何帮