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2026初级银行从业资格证《初级风险管理》真题模拟及答案

1.【单项选择】

1.1巴塞尔委员会将银行账簿下的利率风险划归为哪一类风险？

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险

答案：B

解析：银行账簿利率风险（IRRBB）属于市场风险的子类，因利率变动导致经济价值或收益波动。

1.2某银行对公贷款违约概率（PD）1.2%，违约损失率（LGD）45%，违约风险暴露（EAD）8000万元，则预期损失（EL）最接近：

A.43.2万元B.48.0万元C.52.8万元D.57.6万元

答案：A

解析：EL=PD×LGD×EAD=1.2%×45%×8000=43.2万元。

1.3在内部评级初级法下，哪一项参数由监管给定？

A.PDB.LGDC.EADD.M

答案：B

解析：初级法下，LGD、EAD、M由监管给定，银行仅估计PD。

1.4商业银行采用标准法计量操作风险资本时，β系数对应的是：

A.业务条线的总收入B.业务条线的净利息收入C.业务条线的拨备D.业务条线的资本

答案：A

解析：标准法下，各业务条线β系数乘以近三年平均总收入。

1.5若某债券修正久期为4.5，市场利率上升20bp，则债券价格变动约为：

A.+0.90%B.?0.90%C.+9.0%D.?9.0%

答案：B

解析：ΔP≈?Dmod×Δy=?4.5×0.002=?0.009=?0.9%。

1.6下列哪项不属于流动性覆盖率（LCR）的高流动性资产（HQLA）一级资产？

A.现金B.央行准备金C.国债D.评级A+的公司债

答案：D

解析：A+公司债属于二级A资产，折价系数15%，非一级。

1.7银行采用内部模型法（IMA）计量市场风险，回溯测试例外次数达到7次，监管乘数因子应：

A.维持3B.提升至3.4C.提升至4D.降至2.8

答案：B

解析：例外5—9次，乘数因子从3升至3.4。

1.8在CreditMetrics模型中，评定信用迁移矩阵的主要输入是：

A.股票收益率B.债券信用利差C.历史评级迁移数据D.宏观GDP

答案：C

解析：CreditMetrics基于历史评级迁移概率。

1.9某表外贷款承诺金额为5000万元，信用转换系数（CCF）为75%，则EAD为：

A.3750万元B.5000万元C.6250万元D.7500万元

答案：A

解析：EAD=承诺额×CCF=5000×75%=3750万元。

1.10银行账簿与交易账簿的划分边界，最关键的判断标准是：

A.持有目的B.剩余期限C.票面利率D.发行人行业

答案：A

解析：持有目的（交易或持有至到期）是划分核心。

1.11若某资产组合日VaR（99%）为200万元，则10天VaR（99%）最接近：

A.200万元B.400万元C.632万元D.2000万元

答案：C

解析：VaR10=VaR1×√10≈200×3.162≈632万元。

1.12在BaselIII中，逆周期资本缓冲（CCyB）的触发指标是：

A.信贷/GDP缺口B.失业率C.CPID.M2增速

答案：A

解析：信贷/GDP缺口高于趋势值触发CCyB。

1.13下列哪项属于操作风险损失事件中的“客户、产品与业务活动”类别？

A.黑客入侵B.未经授权交易C.销售误导D.系统宕机

答案：C

解析：销售误导归入客户、产品与业务活动类别。

1.14银行采用权重法计量信用风险，对符合标准的住房抵押贷款风险权重为：

A.20%B.35%C.50%D.75%

答案：C

解析：BaselIII标准，住房抵押贷款50%。

1.15在流动性风险管理中，最大累积现金流出缺口（MCO）通常用于：

A.日间流动性监测B.结构性流动性评估C.压力测试D.汇率风险对冲

答案：C

解析：MCO用于压力情景下累积净流出峰值测试。

1.16某银行核心一级资本净额300亿元，风险加权资产4000亿元，则核心一级资本充足率为：

A.6.5%B.7.0%C.7.5%D.8.0%

答案：C

解析：300/4000=7.5%。

1.17银行采用标准法计量利率风险，对“缺口”定义为：

A.生息资产减付息负债B.固定利率资产减固定利率负债C.各时段资产减负债D.表外项目净额

答案：