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时间序列的平稳性ADF检验步骤

引言

在时间序列分析中，平稳性是一个核心概念。简单来说，平稳的时间序列就像一条“性格稳定”的河流，其均值、方差和不同时间点的相关性不会随时间推移而显著改变；而非平稳的序列则如同潮汐涨落甚至洪水来袭，均值或方差可能呈现趋势性变化，或相关性随时间跨度大幅波动。这种差异对分析结果影响深远——直接使用非平稳序列进行回归可能导致“伪回归”，即模型显示变量间高度相关，实则只是共同趋势的巧合；而基于平稳序列构建的模型（如ARMA、VAR等）则更具预测可靠性。因此，判断时间序列是否平稳是分析前的关键一步。

在众多平稳性检验方法中，ADF检验（增广迪基-富勒检验，AugmentedDickey-FullerTest）因其操作规范、结果明确，成为应用最广泛的工具之一。它通过统计手段验证序列是否存在“单位根”（单位根是导致序列非平稳的常见原因，可通俗理解为序列中存在“随机趋势”，使得均值无法收敛），从而判断平稳性。本文将围绕ADF检验的核心逻辑，从理论基础到操作细节，逐步拆解其完整步骤，帮助读者系统掌握这一方法。

一、时间序列平稳性与ADF检验的理论基础

要理解ADF检验的步骤，首先需要明确两个关键问题：什么是时间序列的平稳性？ADF检验的底层逻辑是什么？

（一）时间序列平稳性的定义与分类

时间序列的平稳性可分为“严平稳”和“弱平稳”两类。严平稳要求序列的任意n阶联合分布不随时间平移而改变，这是一种强条件，实际中很难验证；弱平稳（又称协方差平稳）则更具可操作性，它只需满足三个条件：

均值恒定：序列在任意时间点的均值为常数，不随时间变化；

方差恒定：序列的方差在所有时间点保持一致；

协方差仅与滞后阶数有关：任意两个时间点的协方差只取决于它们之间的时间间隔（滞后阶数），与具体时间无关。

例如，某城市每月平均气温数据若满足：每年同一月份的平均气温接近（均值恒定）、各月气温波动幅度相近（方差恒定）、1月与2月的温差和去年1月与2月的温差相关性类似（协方差仅与滞后1期有关），则可视为弱平稳序列。实际分析中，弱平稳是更常用的判断标准，ADF检验的目标正是验证序列是否满足弱平稳的核心条件。

（二）ADF检验的逻辑起点：单位根与非平稳性

为什么ADF检验能判断平稳性？这需要从“单位根”说起。在时间序列的AR（自回归）模型中，若特征方程的根的绝对值等于1（即存在单位根），则序列的均值会随时间漂移（如呈现上升或下降趋势），方差也会随时间递增，导致非平稳。例如，考虑最简单的AR(1)模型：(y_t=y_{t-1}+t)（注：此处仅为说明逻辑，非数学公式），当()时，模型变为(y_t=y{t-1}+_t)，即随机游走过程——每一步的取值都是前一步值加上随机扰动，此时序列的均值为初始值加上累积扰动，方差随时间线性增长，显然非平稳。

DF检验（迪基-富勒检验）最初用于检验这类AR(1)模型是否存在单位根（即()），但它假设误差项(t)是白噪声（无自相关）。然而实际数据中，误差项常存在自相关（如经济数据可能受季节因素、政策滞后等影响），直接使用DF检验会导致结果偏差。ADF检验通过“增广”的方式解决了这一问题：在模型中添加滞后差分项（如(y{t-1},y_{t-2})等），以捕捉误差项的自相关性，使检验更准确。

（三）ADF检验的原假设与备择假设

ADF检验的核心是通过统计量判断是否拒绝原假设。其原假设（(H_0)）为“序列存在单位根（非平稳）”，备择假设（(H_1)）为“序列不存在单位根（平稳）”。简单来说，检验过程就是用数据证据判断“序列是否由随机游走（或类似非平稳过程）生成”。若拒绝原假设，则认为序列平稳；若不拒绝，则需考虑差分或其他处理方式。

二、ADF检验的具体操作步骤

理解理论后，我们进入关键环节——ADF检验的实际操作。这一过程需遵循严谨的流程，从数据预处理到结果解读，每一步都影响结论的可靠性。

（一）步骤1：数据预处理与初步观察

“巧妇难为无米之炊”，高质量的原始数据是检验的基础。预处理阶段需完成三项任务：

首先是数据清洗。实际收集的时间序列可能存在缺失值（如某月份数据未记录）或异常值（如极端天气导致的异常波动）。缺失值的处理需根据情况选择：若缺失量小（如不足5%），可采用线性插值、前后均值填补等方法；若缺失集中且无法合理填补，则需删除对应时间段数据。异常值需结合业务背景判断：若为记录错误（如小数点错位），应修正；若为真实极端事件（如突发事件），可保留但需标注，避免因过度清洗丢失关键信息。

其次是数据可视化观察。绘制时间序列图（横轴为时间，纵轴为序列值）和自相关图（ACF图，横轴为滞后阶数，纵轴为自相关系数）是直观判断平稳性的第一步。平稳序列的时间序列图应围绕某一水平线上下波动