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气候风险压力测试与银行资产组合韧性评估模型

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、气候风险与银行资产组合概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1气候风险的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2银行资产组合特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3气候风险对银行资产组合的影响机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、气候风险压力测试方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1压力测试的定义与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2压力测试的类型与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3气候风险压力测试的数据需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.4气候风险压力测试的框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

四、银行资产组合韧性评估指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.1韧性的定义与内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.2韧性评估指标体系的构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.3韧性评估指标体系的内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

五、基于气候风险压力测试的银行资产组合韧性评估模型．．．．．．．41

5.1模型的总体思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

5.2模型的构建步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.3模型的算法设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

5.4模型的应用案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

六、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

6.1案例银行概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

6.2案例银行资产组合气候风险暴露分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

6.3案例银行气候风险压力测试实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

6.4案例银行资产组合韧性评估结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65

6.5案例银行风险管理建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68

七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69

7.1研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69

7.2研究局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72

7.3未来研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75

一、内容概述

二、气候风险与银行资产组合概述

2.1气候风险的定义与分类

（1）气候风险的定义

气候风险（ClimateRisk）是指由于气候变化或气候变化应对措施（如政策调控、减排要求等）而导致银行资产组合价值发生不利变化的可能性。这包括物理风险（PhysicalRisk）和转型风险（TransitionRisk）两个方面。物理风险主要指气候变化直接导致的极端天气事件、海平面上升、水资源短缺等对银行资产造成损失的可能性；转型风险则指因政策调整、技术变革和市场行为变化而导致的潜在资产减值或价值的错配风险。气候风险的量化与评估是银行资产组合韧性评估的核心环节，有助于银行识别、衡量和管理其在气候变化背景下的潜在损失。

（2）气候风险的分类

气候风险可以根据其来源、影响范围和作用机制进行分类。常见的分类方法包括物理风险和转型风险两类，此外还可以进一步细分为具体的风险类别。以下是气候风险的分类及定义：

风险类别

定义

主要影响

物理风险

气候变化直接导致的自然灾害、极端天气事件等对银行资产造成的损失或减值风险。

财产损失、运营中断、insurancecosts增加

-极端天气事件

例如洪水、干