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双重差分法平行趋势假设的检验方法

引言

在因果推断领域，双重差分法（Difference-in-Differences，DID）因其能够有效控制不可观测的时间固定效应和个体固定效应，成为政策评估中最常用的方法之一。其核心逻辑在于通过比较“处理组”与“对照组”在政策实施前后的结果变量变化差异，识别政策的净效应。然而，这一方法的可靠性高度依赖于“平行趋势假设”（ParallelTrendAssumption）——即假设在没有政策干预的情况下，处理组与对照组的结果变量在时间维度上会保持相同的变化趋势。若这一假设不成立，DID估计量可能因遗漏“趋势差异”而产生偏差，导致政策效应的误判。

正是由于平行趋势假设的关键地位，如何科学检验这一假设成为DID应用中不可跳过的关键环节。本文将围绕平行趋势假设的检验方法展开系统论述，首先阐释其内涵与核心地位，继而详细介绍主流检验方法的操作逻辑与适用场景，最后总结实践中的注意事项，为研究者提供可操作的方法论指导。

一、平行趋势假设的内涵与核心地位

（一）双重差分法的基本逻辑

双重差分法的本质是通过“两次差分”分离出政策效应。具体而言，首先计算处理组在政策实施前后的结果变量差值（第一次差分），再计算对照组在同一时间段的差值（第二次差分），最终用两个差值的差（即“双重差分”）作为政策效应的估计值。这一过程隐含了一个关键前提：处理组与对照组在政策实施前的结果变量变化趋势是一致的。只有满足这一前提，才能将两组在政策实施后的趋势差异归因于政策干预。

例如，假设我们要评估某环保政策对企业污染排放的影响。处理组为受政策约束的高污染企业，对照组为未受约束的低污染企业。若政策实施前，高污染企业的污染排放年降幅为5%，低污染企业的年降幅为4%，则两组的趋势并不平行；若政策实施后，高污染企业降幅提升至8%，低污染企业降幅提升至5%，此时直接计算双重差分（8%-5%）-（5%-4%）=3%，可能将原本存在的趋势差异（1%）错误地计入政策效应，导致高估。

（二）平行趋势假设的核心作用

平行趋势假设是DID方法的“基石假设”，其重要性体现在两个方面：其一，它确保了处理组与对照组的“反事实路径”（即无政策干预时的变化趋势）是可观测的——通过对照组的趋势可以推断处理组的反事实趋势；其二，它排除了其他随时间变化的混杂因素对结果的干扰。例如，若处理组本身因行业周期进入下行期，而对照组处于上行期，此时即使没有政策干预，两组的结果变量也会呈现差异，这种差异会被错误地归因为政策效应。

需要强调的是，平行趋势假设无法被“证明”，只能通过现有数据进行“证伪”检验。研究者的任务是通过多种方法尽可能验证这一假设的合理性，从而增强DID估计结果的可信度。

二、平行趋势假设的主流检验方法

（一）图形检验法：直观呈现趋势轨迹

图形检验法是最基础、最直观的检验方法，其核心是通过绘制处理组与对照组在政策实施前各时间点的结果变量趋势图，观察两条曲线是否大致平行。具体操作步骤如下：

首先，收集政策实施前多个时间点的结果变量数据（通常要求至少3个时间点，时间点越多，检验越可靠）；其次，以时间为横轴、结果变量为纵轴，分别绘制处理组与对照组的趋势线；最后，观察两条趋势线在政策实施前是否保持相同的变化方向和速率。若两条线基本重合或呈现同步波动，则支持平行趋势假设；若出现明显分叉（如处理组持续上升而对照组下降），则提示假设可能不成立。

例如，在评估某教育补贴政策对学生成绩的影响时，若政策实施于第T期，研究者可收集T-3、T-2、T-1期的学生平均分数据。若处理组与对照组在这三期的平均分趋势线均保持接近的斜率（如处理组分别为75、78、81，对照组为72、75、78），则说明趋势平行；若处理组为75、78、81，而对照组为72、73、74，则两条线的斜率差异显著，平行趋势假设不成立。

图形法的优势在于直观易懂，能快速定位趋势异常的时间点；但局限性也很明显——仅依赖视觉判断可能存在主观性，且无法提供统计显著性的量化证据。因此，图形法通常作为初步检验，需结合其他方法进一步验证。

（二）回归检验法：量化验证趋势差异

回归检验法通过构建统计模型，将趋势差异转化为系数的显著性检验，为平行趋势假设提供更严谨的证据。最常用的方法是“前趋势检验”（Pre-trendTest），其模型设定思路如下：

将结果变量Y与时间虚拟变量、处理组虚拟变量及其交互项进行回归。假设政策实施于第T期，可引入时间虚拟变量D_t（t=1,2,…,T-1表示政策前各期，t=T及以后表示政策后），处理组虚拟变量G（处理组=1，对照组=0）。模型可设定为：

Y_it=α+βG_i+Σγ_tD_t+Σδ_t(G_iD_t)+ε_it

其中，δ_t为处理组与对照组在第t期的趋势差异系数。若平行趋势假