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多元t分布线性模型统计推断：方法、挑战与应用

一、引言

1.1研究背景

在现代统计学和数据分析领域，多元线性回归模型作为一种基础且广泛应用的工具，旨在揭示多个自变量与一个因变量之间的线性关系。然而，经典的多元线性回归模型建立在严格的正态性假设之上，即要求误差项服从正态分布。在实际研究中，数据往往由于各种复杂因素的影响，并不满足正态性条件。这些因素包括但不限于数据采集过程中的测量误差、样本的局限性、变量之间复杂的非线性关系以及异常值的存在等。当数据不满足正态性假设时，基于正态分布假设的经典统计推断方法可能会产生偏差，导致参数估计不准确、假设检验的可靠性降低，进而影响对数据的理解和决策的制定。