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时间序列分析及其应用——基于R 课件 第5--10章 非平稳时间序列的随机分析 ---时间序列的强化学习模型.pptx

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    时间序列分析

    TimeSeriesAnalysis

    05非平稳时间序列的随机分析

    差分，ARIMA,疏系数模型，GARCH

    DYMWUST;

    1.Wold和Cramer分解定理

    ②差分及其实现

    ③.ARIMA模型

    疏系数模型

    季节模型

    6.GARCH模型

    7案例分析;时间序列的Wold和Cramer分解定理是处理非平稳时间序列各种分析方法的基础。

    5.1.1Wold分解定理

    1938年，Wold提出了著名的Wold分解定理。

    Wold分解定理也称为正交分解定理，堪称现代时间序列分析理论的灵魂。它证实了，任何一个离散平稳

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