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第十三章课程与教学研究知识目标：

1．了解课程与教学研究的一般理论；

2．了解课程与教学研究的新型发展趋势；

3．理解基于对话基础上的课程与教学研究的理论。

?技能目标：

能够对对话式课程与教学研究方式达到运用。一、课程与教学研究的概述1.教师的教研活动

（1）教师个人教研活动形式

（2）教师集体教学研究活动形式

2.课题研究活动

（1）选题（2）设计方法

（3）收集资料（4）分析资料

（5）撰写研究论文二、我国传统课程与教学研究存在的问题1.大同小异的“经验总结”

2.名不副实的“教育实验”

3.理论与实践的脱节

⑴实践脱离理论（非理论教学实践）

⑵理论脱离实践（教学理论的“实践乏力”）

4.教师的“平庸化”现象三、我国课程与教学研究的新走向1.从经验总结到反思性教学

2.从实验研究到行动研究

3.走向问题解决——改变教师的提问方式

4.走向叙事研究——改变教师的写作方式

5.重建理论与实践的关系四、学校要形成基于对话的课程与教学研究制度1.信息交换

2.经验共享

3.深度会谈

4.专题讨论（辩论）*内容提要一、远期利率合约1、远期利率贷款2、远期利率协议FRA二、利率期货1、短期利率期货2、债券期货*1、远期利率贷款远期利率贷款：银行向客户提供在为了某一时刻的某一期限的固定利率的贷款。即期利率：当前6个月利率（0*6）远期利率：3个月后执行的6个月利率(3*9)*远期利率的无套利计算方法设3月期的即期利率为5.25%，表示当前的1元钱在3个月后为5.25%*3/1212月期的即期利率为5.75%求3月后执行的9个月到期的远期利率（3×12）*一、远期利率合约什么时候需要远期利率合约？某化工公司需要从国外进口原材料。2005年11月份，其财务总监预计2006年5－11月需要向银行借款200万美元。即2006年5月借款，2006年11月还款。由于美元利率市场化，未来利率不确定，如果未来几个月美元利率上升，公司将多付出利息，从而增加借款成本。怎么办？远期利率合约：以合适的成本固定未来的借款利率，规避未来利率波动的风险。*2、远期贷款协议FRA银行不大愿意进行远期利率贷款远期利率贷款业务是表内业务，占用资本金占用信贷指标于是产生了远期利率协议（forwardrateagreement,FRA）一种固定利率下的远期贷款，但是没有发生实际的贷款本金交付，只进行利率（差额）的交付，避免出现在资产负债表上，也不用满足资本充足率的要求（不需要8％，只需要1％）*设3月后执行的9个月到期的远期利率为iF根据无风险套利原理：先将5.25%的利率存款3个月，在把本息一起以iF存款9个月得到的利息应等于直接以5.75%存款12个月的总收益。（1+5.25%*3/12）(1+iF*9/12)=1+5.75%得到：iF=5.84%如果iF大于5.84%或者小于5.84%，将产生无风险套利机会。*FRA应用举例如果你已知未来一年内每3个月可有一笔固定金额的现金收入，且计划将收入转为存款，于一年结束后在收回本息。如果未来利率有走低的趋势，可以卖出一系列FRA，将长期收益锁定。*均衡远期利率的一般计算公式（1+t*it）(1+(T-t)iF)=1+T*iT得到：iF=（T*iT-t*it）/(1+t*it)(T-t)*二、利率期货FRA缺乏流动性，不标准化。利率期货应运而生，产生于20世纪70年代，CME于1975年首先推出第一个利率期货合约其后得到很大发展是目前交易量最大的一个期货品种利率期货：是以债券类证券为基础资产的期货合约，包括短期利率期货债券期货。*FRA将浮动利率资产（负债）转化为固定利率资产（负债）*2、债券期货(bondfutures)基础资产：一年以上的中长期债券，可用债券现货交割。如果现券数量有限，不够给空方交割时，可能导致逼仓。因此一般允许多种类似的债券进行交割，以增加可交割债券的数量。*短期美国国债的报价：以贴现率而不是现金价格表示。设现金价格为P，则报价为：（360/n）*(100-P)如3个月期限的国债，其现金价格为98，则报价为（390/90）*(100-98)=8短期美国国债期货的报价：100－（360/n）*(100-P)＝100－8＝92*最常见的短期利率期货：短期国债期货欧洲美元（Eurodollar）期货欧洲美元：存于美国境外银行的美元存款