两个随机变量分布及其基本概念.pdfVIP

概率与统计，第5讲洪峰，西南财经

大学2012.10.17

1两个随量的分布

1.1基本概念

定义1给定一个样本空间为C的随机实验。考虑两个随量X和X，它们

将C中的每个元素c映射到唯一的一对有序数X(c)x；X(c)x：X

的空间X是有序对的集合Af(x;x):xX(c);xX(c);c2Cg：

在这个定义中，我们看到c的实现同时确定了这两个随量的值，这意

味着这些变量是相关的。这就是为什么我们需要讨论多变量（联合）分布的原

因。

例2假设有位玩家正在玩“三国杀”游戏。游戏开始时，玩家围坐成一圈，

并随机分配到5个角色（一个主公、一个忠臣、两个反贼和一个内），每人一

个角色。设X为主公旁边反贼的数量，X为主公旁边忠臣的数量。求(X;X)

的样本空间及其每个元素的概率？

同样地，我们可以定义两个随量的联合概率密度函数（p.d.f.）和累积分布函数（c.d.f.）。

定义3在空间A和函数f0在A上的某些限制下，如果概率集合函数P(A)，A∈

A，可以表示为

XX

P(A)(X;Y)2Af(;),

ZZA

P(A)(X;Y)2Af(;)dd,

A

则f(x;y)称为两个随量(X;Y)的（联合）概率密度函数（p.d.f.）：

像往常一样，可以通过定义当(x,y)不在A中时f(x,y)=0来将f的定义

域轻松扩展到整个xy平面。

定义4X和Y的（联合）累积分布函数是

F(;)(X;Y)

示例5示例1和2。

ProbabilitiesandStatistics,Lecture5

HongFeng,SWUFE

2012.10.17

1DistributionsofTwoRandomVariab

1.1BasicConcepts

De?nition1GivenarandomexperimentwithasamplespaceC.Considertwo

randomvariabXandX;whichassigntoeachelementcofConeandonly

12

oneorderedpairofnumbersX(c)x;X(c)x:ThespaceofXofXis

112212

thesetoforderedpairsAf(x;x):xX(c);xX(c);c2Cg:

121122

Inthisd