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GARCH模型在加密货币市场波动预测中的应用效果与优化路径论文

摘要：本文以加密货币市场为研究对象，探讨GARCH模型在市场波动预测中的应用效果及其优化路径。通过对加密货币市场的波动特征进行分析，本文发现GARCH模型在预测市场波动方面具有一定的有效性，但存在一定的局限性。在此基础上，本文提出了优化GARCH模型在加密货币市场波动预测中的路径，以期为投资者和监管者提供有益的参考。

关键词：GARCH模型，加密货币市场，波动预测，应用效果，优化路径

一、引言

（一）加密货币市场的波动特征及其影响

1.加密货币市场的波动性

加密货币市场作为新兴市场，其波动性较高，这使得投资者在投资过程中面临较大