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机器学习中随机森林算法在因子筛选中的应用

引言

在大数据时代，各领域的数据规模呈指数级增长，海量特征（因子）的存在既带来了信息丰富性，也引发了“维度灾难”——冗余特征、噪声特征不仅会增加计算成本，更可能干扰模型的核心规律捕捉能力。因子筛选作为数据预处理与建模的关键环节，旨在从众多特征中识别出对目标变量有显著影响的核心因子，是提升模型性能、增强结果可解释性的重要前提。

传统因子筛选方法如线性相关分析、主成分分析（PCA）、逐步回归等，或受限于线性假设，或难以捕捉非线性关系与特征间交互作用，在复杂场景下表现乏力。而随机森林算法凭借其独特的集成学习架构与特征重要性评估机制，在因子筛选中展现出显著优势