2020年广东工业大学《计量经济学》期末练习题1.docxVIP

一、判断题（20分）

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）

2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）

6．判定系数

的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）

7．多重共线性是一种随机误差现象。（）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）

9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的

变大。（）

10．任何两个计量经济模型的

都是可以比较的。（）

二．简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分）

2．系数是否显著，给出理由。（3分）

四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）

五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）

六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）

七．（15分）下面是宏观经济模型

M

I

P

Y

变量分别为货币供给

、投资

、价格指数

和产出

。

1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）

2．对模型进行识别。（4分）

3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）

八、（20分）应用题

为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：DependentVariable:LOG(GDP)

Method:LeastSquares

Date:06/04/05Time:18:58

Sample:19852003

Includedobservations:19

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

6.03

0.14

43.2

0

LOG(DEBT)

0.65

0.02

32.8

0

R-squared

10.53

0.981Meandependentvar

AdjustedR-squared

0.86

0.983S.D.dependentvar

S.E.ofregression

-1.46

0.11Akaikeinfocriterion

Sumsquaredresid

-1.36

0.21Schwarzcriterion

Loglikelihood

1075.5

15.8F-statistic

Durbin-Watsonstat

0

0.81Prob(F-statistic)

其中，

GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。

（1）写出回归方程。（2分）

（2）解释系数的经济学含义？（4分）

（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）

（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）