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时间序列ARIMA模型的差分阶数确定

一、引言

时间序列分析是探索数据随时间演化规律的重要工具，广泛应用于经济、金融、气象、零售等领域。在众多时间序列模型中，ARIMA（自回归积分移动平均）模型因能灵活处理非平稳序列而成为经典框架。ARIMA模型的核心结构由三部分组成：自回归（AR）捕捉序列的历史依赖、移动平均（MA）平滑随机波动，而“积分（I）”则通过差分操作将非平稳序列转化为平稳序列——这一步的关键，就是确定差分阶数。

差分阶数的确定是ARIMA建模的“咽喉”：若差分不足，序列仍保留趋势或季节性，模型无法捕捉稳定规律；若差分过度，会消除有效信息、引入噪声，导致预测精度下降。可以说，正确的差分阶数是ARIMA模型“活”起来的基础，也是从数据到洞察的关键桥梁。本文将系统讲解差分阶数确定的逻辑、步骤与实践技巧，帮助读者掌握这一核心技能。

二、差分在ARIMA模型中的基础作用

（一）差分的核心目标：从非平稳到平稳的“蜕变”

时间序列分析的前提是平稳性——即序列的均值、方差和自协方差不随时间变化，只有这样，模型才能捕捉到“不变的规律”。但现实中的数据往往是非平稳的：GDP会逐年增长（趋势性）、月度用电量会随季节波动（季节性）、股票价格会受政策影响突变（结构性断点）。这些非平稳特征会让序列的统计性质“漂移”，直接建模会导致“伪回归”（看似相关实则无意义）。

差分的本质是消除序列的非平稳成分：通过相邻项或固定间隔项的减法，“剥去”趋势或季节性的“外衣”。例如，对线性增长的GDP数据做“本期减上期”（一阶差分），原本逐年上升的曲线会变成围绕0波动的平稳序列；对月度用电量做“本月减去年同月”（12步季节性差分），原本夏天高、冬天低的周期波动会被抹平。简单来说，差分就是“让数据回归本质”的过程。

（二）差分阶数与平稳性的“微妙平衡”

差分阶数是指对序列进行差分的次数，ARIMA模型中用d表示普通差分阶数（针对趋势），D表示季节性差分阶数（针对周期为s的季节性）。比如：

d=0：不做普通差分，序列本身平稳；

d=1：一阶普通差分（本期-上期）；

D=1：一阶季节性差分（本期-去年同期，s=12时）。

差分阶数的多少需把握“平衡”：

不足：非平稳成分未消除，模型无法拟合；

过度：会放大短期波动，将有效信息当噪声消除（比如二阶差分相当于对一阶差分再做一次减法，会让序列波动更剧烈）。

实践中，普通差分阶数d通常不超过2（三阶及以上极少必要），季节性差分阶数D通常为0或1（二阶季节性差分几乎无意义）。

三、差分阶数确定的前提：平稳性的判断逻辑

要确定差分阶数，首先得学会“判断序列是否平稳”——这是所有后续步骤的基础。

（一）平稳性的“三重验证”：直观、统计与经验

判断平稳性需结合三种方法，避免单一指标的偏差：

时序图观察：平稳序列的折线图围绕均值波动，无明显趋势或周期；非平稳序列则有上升/下降趋势（如GDP）或固定周期波动（如月度销售额）。

自相关图（ACF）分析：平稳序列的自相关系数（衡量不同滞后项的相关性）会快速下降到0附近（比如滞后1期0.5，滞后2期0.2，滞后3期接近0）；非平稳序列的自相关系数会缓慢衰减（比如滞后1期0.9，滞后2期0.8，滞后5期仍0.6），或在周期点出现峰值（比如季节性序列的滞后12期自相关系数显著更高）。

统计检验：最常用的是ADF检验（单位根检验），其核心是判断序列是否存在“单位根”（非平稳的标志）。ADF检验的结果用p值表示：若p值小于0.05（显著性水平），则拒绝“非平稳”原假设，认为序列平稳；否则保留非平稳结论。

例如，某零售企业的月度销售额数据：时序图有明显的“每年12月峰值”（季节性）和“逐年增长”（趋势性）；自相关图滞后1期0.9、滞后12期0.7（缓慢衰减+季节性峰值）；ADF检验p值0.98——这无疑是非平稳序列。

（二）非平稳的“两大类型”：趋势与季节性

非平稳序列的来源主要有两种，需针对性处理：

趋势性非平稳：序列随时间持续上升/下降（如人口增长、工业产值）。这类非平稳通常用普通差分（d）消除——线性趋势用一阶差分，非线性趋势（如指数增长）可能需二阶差分，但需谨慎（避免过度）。

季节性非平稳：序列随固定周期波动（如月度电费、季度旅游收入）。这类非平稳需用季节性差分（D）消除，周期s根据数据频率确定（月度s=12、季度s=4、周度s=7）。

若序列同时存在趋势与季节性（如月度销售额），则需先做季节性差分，再做普通差分——先消除周期波动，再处理趋势。

四、差分阶数确定的实践路径：从“诊断”到“验证”

确定差分阶数的过程，本质是“诊断非平稳来源→逐步差分→验证平稳性→避免过度”的闭环。以下是具体步骤：

（一）第一步：定位非平稳来源——“望闻问切”

首先要明确：序列的非平稳是来自趋势，还是季节性，或是两者