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事件驱动型量化策略的参数设置与优化

引言

在量化投资领域，事件驱动型策略因其能够捕捉市场短期非对称信息带来的定价偏差，成为近年来备受关注的策略类型。这类策略通过识别特定事件（如企业并购、财报发布、政策调整等）对资产价格的影响，利用量化模型制定交易规则，从而在事件前后获取超额收益。然而，策略的实际效果不仅依赖于事件识别的准确性，更取决于参数设置的科学性与优化的有效性。参数如同策略的“神经末梢”，直接决定了事件筛选的精度、交易触发的灵敏度以及风险控制的边界。本文将围绕事件驱动型量化策略的参数体系展开，从参数的分类与作用、设置逻辑、优化方法到实际应用中的注意事项，层层递进地解析如何通过合理的参数管理