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  • 2026-01-23 发布于北京
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证券投资组合.xlsx

    证券投资组合分析

    原始数据

    无风险利率 市场总收益率 市场总风险率

    5.20% 12.5% 3.6%

    组合分析

    市场指数 每股风险率 权值 加权β 加权每股风险率

    股票甲 0.67 0.55 2.65% 0.018 0.04%

    股票乙 1.5 0.1 59.38% 0.891 3.53%

    股票丙 0.93 0.15 19.06% 0.177 0.54%

    股票丁 2.5 0.6 18.91% 0.473 2.15%

    合计 100.00% 1.559 6.26%

    总收益率 16.58% 总风险率 15.00%

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