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2025年财会类银行业专业人员(中级)银行管理-风险管理参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、巴塞尔协议II规定的最低资本充足率要求是？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

2、信用风险五级分类中，正常类贷款的定义是？

A.欠款超过月还款额30%

B.欠款超过本金10%

C.风险可控但需持续关注

D.可正常收回本息

3、操作风险主要源于？

A.市场利率波动

B.客户身份冒用

C.股票价格下跌

D.信贷政策调整

4、流动性覆盖率（LCR）的计算基础是？

A.30天日均净现金流出

B.30天日均资产规模

C.90天资产变现价值

D.存款总额

5、合规风险的主要来源不包括？

A.外部监管政策变化

B.内部审计发现问题

C.员工道德缺失

D.投资组合波动

6、压力测试中常用的情景模拟不包括？

A.经济衰退

B.市场利率骤升

C.地缘政治冲突

D.系统性金融崩溃

7、风险敞口（ExposureatDefault）的计算公式是？

A.名义本金×信用利差

B.名义本金×预期损失率

C.名义本金×违约概率×损失率

D.名义本金×风险权重

8、资本充足率监管要求中，核心一级资本充足率不低于？

A.4.5%

B.5%

C.6%

D.7.5%

9、反洗钱的核心措施是？

A.定期审计

B.客户身份识别（KYC）

C.存款保险制度

D.资产负债匹配

10、风险预警指标中，反映流动性风险的指标是？

A.不良贷款率

B.资本充足率

C.流动性覆盖率

D.净利息收益率

11、巴塞尔协议III下，商业银行核心一级资本充足率的要求是？

A.4.5%

B.5.5%

C.6.5%

D.7.0%

12、操作风险中的“极小概率事件”通常指什么？

A.每年发生概率低于0.1%

B.每年发生概率低于1%

C.每年发生概率低于5%

D.每年发生概率低于10%

13、流动性覆盖率（LCR）的计算基础是？

A.30天净现金流出量

B.30天净现金流入量

C.10天净现金流出量

D.10天净现金流入量

14、信用风险暴露的计量方法不包括？

A.标准法

B.内部评级法（IRB）

C.压力测试法

D.违约概率法

15、商业银行应对市场风险的常见工具是？

A.跨市场套期保值

B.压力测试

C.资本充足率调节

D.风险集中度控制

16、巴塞尔协议II中，银行应计提操作风险资本的要求是？

A.8%

B.12%

C.15%

D.20%

17、流动性风险管理的核心指标不包括？

A.LCR

B.NSFR

C.VRFC

D.ETL

18、商业银行应对合规风险的优先级是？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险缓释

D.风险承担

19、资本充足率中的“资本充足率”计算公式是？

A.总资本/风险加权资产×100%

B.核心一级资本/风险加权资产×100%

C.一级资本/风险加权资产×100%

D.总资本/核心一级资本×100%

20、风险集中度管理的核心目标是？

A.降低单一客户风险

B.提升资本使用效率

C.扩大市场份额

D.增加利息收入

21、巴塞尔协议III的核心监管目标不包括以下哪项？

A.提高资本充足率

B.确保银行体系整体稳定性

C.简化风险管理流程

D.增强市场风险抵御能力

22、信用风险五级分类中，关注类贷款的定义是？

A.欠款逾期90天以上

B.银行对借款人还款能力存在明显疑虑

C.贷款本金逾期30-60天

D.借款人财务状况已发生重大恶化

A.欠款逾期90天以上

B.银行对借款人还款能力存在明显疑虑

C.贷款本金逾期30-60天

D.借款人财务状况已发生重大恶化

23、操作风险监管指标中的操作风险资本计算公式为？

A.8%×RBC+4%×RWA

B.8%×RWA+4%×RBC

C.8%×RBC+4%×ES

D.8%×ES+4%×RWA

A.8%×RBC+4%×RWA

B.8%×RWA+4%×RBC

C.8%×RBC+4%×ES

D.8%×ES+4%×RWA

24、流动性风险管理的三性原则不包括？

A.安全性

B.流动性

C.敏感性

D.合理性

A.安全性

B.流动性

C.敏感性

D.合理性

25、压力测试中，基准情景通常假设经济周期处于？

A.高增长期

B.正常平稳期

C.衰退初期

D.系统性危机期

A.高增长期

B.正常平稳期

C.衰退初期

D.系统性危机期

26、商业银行内部