2025年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（1226）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项属于市场风险的核心驱动因素？

A.交易对手违约概率上升

B.利率、汇率或商品价格波动

C.内部系统漏洞导致的操作失误

D.监管政策调整引发的合规成本增加

答案：B

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险（来源：PRMIA《风险管理基础》）。选项A为信用风险，C为操作风险，D为法律/合规风险，均不符合市场风险定义。

巴塞尔协议III要求的最低核心一级资本充足率（CET1）是多少？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

答案：A

解析：根据巴塞尔协议III，核心一级资本充足率（CET1）最低要求为4.5%，一级资本充足率（T1）为6%，总资本充足率为8%（来源：巴塞尔银行监管委员会文件）。选项B为一级资本要求，C为总资本要求，D为考虑储备资本后的总要求，均错误。

在风险价值（VaR）计算中，“95%置信水平，10天持有期”的VaR值表示：

A.未来10天内，有5%的概率损失不超过该值

B.未来10天内，有95%的概率损失不超过该值

C.未来1天内，有95%的概率损失不超过该值

D.未来10天内，有5%的概率损失超过该值

答案：B

解析：VaR的标准定义是“在一定置信水平下，某一持有期内可能的最大损失”。95%置信水平、10天持有期的VaR表示“在95%的概率下，未来10天内的损失不会超过该值”（等价于5%的概率损失超过该值）。选项A表述方向错误，C混淆持有期，D未准确描述VaR的核心含义。

以下哪种方法属于信用风险的“现代度量模型”？

A.专家判断法（5C法）

B.Z-score模型（Altman模型）

C.CreditMetrics模型

D.贷款五级分类法

答案：C

解析：现代信用风险模型以组合信用风险度量为核心，如CreditMetrics（基于VaR的盯市模型）、KMV模型（基于期权理论）等。传统方法包括专家判断法（5C）、Z-score（统计模型）和贷款分类法。因此选C。

流动性风险的“融资流动性风险”主要指：

A.市场深度不足导致无法以合理价格变现资产

B.银行无法及时以合理成本获得资金偿还债务

C.因利率波动导致资产负债期限错配

D.监管要求提高流动性覆盖率（LCR）带来的压力

答案：B

解析：融资流动性风险是指银行无法通过负债（存款、同业拆借等）或资产变现获得足够资金以满足支付义务的风险（来源：BCBS《流动性风险计量标准和监测的国际框架》）。选项A为市场流动性风险，C为利率风险的表现，D为监管压力的传导，均错误。

以下哪项是操作风险高级计量法（AMA）的核心特征？

A.基于监管给定的固定比例计算资本

B.依赖外部数据和内部损失数据建模

C.仅考虑内部流程缺陷导致的损失

D.要求银行使用标准行业参数

答案：B

解析：高级计量法（AMA）允许银行使用内部损失数据、外部数据、情景分析和业务环境与内部控制因素（BEICF）建立定量模型计算操作风险资本（来源：巴塞尔协议II）。选项A为基本指标法（BIA），C缩小了操作风险范围（还包括人员、系统、外部事件），D为标准法（TSA）特征，均错误。

气候风险中的“转型风险”主要指：

A.极端天气导致资产物理损坏

B.向低碳经济转型中政策/技术变化带来的风险

C.海平面上升对沿海基础设施的长期影响

D.生物多样性丧失引发的供应链中断

答案：B

解析：气候风险分为物理风险（如A、C、D）和转型风险（如政策（碳税）、技术（可再生能源替代）、市场（消费者偏好变化）带来的经济主体价值重估）（来源：NGFS《气候相关金融风险分析》）。因此选B。

在风险偏好框架中，“风险容忍度”是指：

A.企业愿意承担的总体风险水平上限

B.针对具体风险类型的可接受波动范围

C.董事会设定的战略层面风险目标

D.业务部门日常操作中的风险限额

答案：B

解析：风险偏好（RiskAppetite）是企业愿意承担的总体风险水平（战略层面）；风险容忍度（RiskTolerance）是针对具体风险类型或业务条线的可接受偏离度（战术层面）；风险限额（RiskLimit）是日常操作中的具体约束（来源：COSO《企业风险管理框架》）。因此选B。

以下哪项是压力测试的核心目的？

A.验证VaR模型的准确性

B.评估极端但可能事件下的风险承受能力

C.计算日常经营中的平均损失

D.满足监管报告的最低频率要求

答案：B

解析：压力测试通过设定极端情景（如2008年金融危机、2020年疫情），评估金融机构在异常但可能发生的事件中的财务稳健性（来源：BCBS《压力测试原则》）。选项A是回测的