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泛固收资产配置研究系列分析报告：股债恒定ETF增强策略创新.pdfVIP

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  • 2026-01-27 发布于广东
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泛固收资产配置研究系列分析报告：股债恒定ETF增强策略创新.pdf

    证券研究报告

    股债恒定ETF增强策略创新

    ——泛固收资产配置研究系列之一

    2026.1.25

    主要内容

    ◼从理论模型和期权定价例证角度出发，都可以印证再平衡策略的波动率空头属性。

    ◼基于此，我们设计了一个基于波动率敞口的再平衡择时策略，根据波动率变化规律调整组合的做空波动率敞口。

    •做空波动率策略在训练样本（2016-2020年）表现较好，收益、回撤、波动的表现都

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