连续型向上敲出巴黎期权定价三层线性化差分格式及其收敛性分析.pdfVIP

延边大学学报（自然科学版）

第50卷第1期Vol.50No.1

JournalofYanbianUniversity(NaturalScienceEdition)

2024年3月Mar.2024

文章编号：1004-4353（2024）01-0070-06

连续型向上敲出巴黎期权定价三层线性化差分格式

及其收敛性分析

季尤飞，张亦然，金元峰

（延边大学理学院，吉林延吉133002）

摘要：针对连续型向上敲出巴黎期权定价问题，给出了一个空间2阶精度的三层线性化差分格式，并利用能量分析

法证明了所建差分格式的解存在唯一性和收敛性.数值实验表明，该差分格式是有效和可靠的：

关键词：连续型向上敲出巴黎期权；差分格式；数值模拟；收敛性

中图分类号：0241.82文献标志码：A

Alinearthree-leveldifferenceschemeandItsconvergence

analysisforcontinuousUp-and-OutParisOptionPricing

JIYoufei,ZHANGYiran,JINYuanfeng

(CollegeofScience,YanbianUniversity,Yanji133002,China)

Abstract:Consideringthecontinuousup-and-outParisoptionproblem,alinearthree-leveldifferenceschemewiththesecond

orderinspacefortheproblemisestiblished,theenergyanalysismethodwasusedtodiscusstheuniquenessandconvergenceof

thedifferenceschemeexistence.Thenumericalexamplesdemonstratedthatthedifferenceschemeisvalidandreliable.

Keywords:continuousup-and-outParisoption;differencescheme;numericalsimulation;convergence

0引言

目前，学者们对巴黎期权定价问题已进行了较多研究例如：韩笑等[1I通过显式差分法和Crank-

Nicolson差分法建立了一种欧式期权价格数值解的迭代格式，并通过数值仿真验证了该格式的稳定性.宋

斌等[2]运用前向打靶网格方法和最小二乘蒙特卡罗方法研究了美式巴黎期权的定价问题，并验证了该方法

的合理性.张璐等[3]研究了具有巴黎期权性质的证券化产品的定价模型，并通过数值仿真和灵敏度分析验

证了该定价模型的合理性和有效性，宋斌等[4]探讨了巴黎期权的对冲问题，提出了一种新的较为稳健的对

冲策略.宋海明等[5]设计了一种针对Black-Scholes模型下的美式看跌期权定价问题的神经网络算法，并给

出了该期权价格的数值近似.屠琪[6]利用Crank-Nicolson差分法对巴黎期权定价问题进行了研究，并证明

了Crank-Nicolson差分格式是无条件稳定的.丰月姣等[7]采用隐式差分格式研究了巴黎期权定价问题，并

证明了该隐式差分格式是无条件稳定的.在上述研究的基础上，本文采用Crank-Nicolson差分法，针对连

续型向上敲出巴黎期权定价问题建立了一种三层线性化差分格式，证明了该差分格式解的存在唯一性和收

投稿日期：2023-12-26

第一作