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商业银行利率风险动态综合计量与管理：理论、方法与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场持续发展与变革的浪潮下，金融自由化和国际化进程不断加速，利率作为金融市场的关键价格变量，其波动愈发频繁且复杂。商业银行作为金融体系的核心主体，在经营运作中面临着诸多风险，其中利率风险已逐渐成为影响其稳健运营和可持续发展的关键因素。

自我国启动利率市场化改革以来，已取得了一系列重大成果。1996年，银行间同业拆借利率率先实现市场化，拉开了我国利率市场化改革的序幕。随后，债券市场、贴现和转贴现利率等领域也相继推进市场化进程。2013年，贷款基准利率管制全面放开，2015年存款利率上限完全放开