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2026年大学（经济学）计量经济学进阶资格考试试题及答案

（考试时间：90分钟满分100分）

班级______姓名______

第I卷（选择题共30分）

答题要求：本卷共6题，每题5分。每题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。请将正确答案填写在题后的括号内。

1.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）

A.异方差性

B.序列相关性

C.多重共线性

D.拟合优度低

2.对于线性回归模型Y=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk+μ，检验总体显著性的原假设是（）

A.H0：β1=β2=…=βk=0

B.H0：β0=0

C.H0：β1≠0

D.H0：β0≠0

3.若随机变量X和Y的协方差Cov(X,Y)=0，则X与Y（）

A.相互独立

B.不相关

C.线性相关

D.非线性相关

4.以下哪种方法不能用于检验异方差（）

A.怀特检验

B.戈德菲尔德-匡特检验

C.布劳殊-培干检验

D.DW检验

5.在一元线性回归模型中，若回归系数β1的估计值为0.5，样本标准差为0.1，则β1的t检验值为（）

A.0.05

B.5

C.0.5

D.1

6.当存在序列相关性时，常用的估计方法是（）

A.加权最小二乘法

B.广义最小二乘法

C.普通最小二乘法

D.两阶段最小二乘法

第II卷（非选择题共70分）

一、简答题（共20分）

答题要求：简要回答下列问题。

1.简述多重共线性的概念及产生原因。（10分）

2.说明异方差性对线性回归模型估计和推断的影响。（10分）

二、计算题（共20分）

答题要求：写出计算过程和答案。

已知线性回归模型Y=β0+β1X+μ，通过一组样本数据得到以下结果：n=20，∑Xi=100，∑Yi=200，∑Xi2=600，∑XiYi=1200。

1.计算β1和β0的估计值。（10分）

2.计算该模型的拟合优度R2。（10分）

三、分析题（共15分）

答题要求：根据所给材料进行分析。

材料：在研究某地区居民消费与收入的关系时，建立了消费函数模型C=β0+β1Y+μ，其中C为居民消费，Y为居民收入。通过对样本数据的回归分析，得到β1的估计值为0.8，标准误差为0.05。

1.请对β1的估计值进行显著性检验（α=0.05）。（10分）

2.解释β1估计值的经济意义。（5分）

四、论述题（共15分）

答题要求：结合所学知识，论述相关问题。

材料：在经济研究中，常常会遇到变量之间存在复杂关系的情况。例如，在研究宏观经济增长与多个因素之间的关系时，可能涉及到投资、劳动力、技术进步等多个变量。请论述如何运用计量经济学方法来分析这些复杂关系，以及在分析过程中可能遇到的问题和解决方法。

五、案例分析题（共20分）

答题要求：根据所给案例进行分析。

材料：某企业为了研究广告投入与销售额之间的关系，收集了过去10年的广告投入和销售额数据。通过建立线性回归模型S=β0+β1A+μ，其中S为销售额，A为广告投入，得到以下回归结果：β1=5，β0=10，R2=0.8。

1.解释β1和β0的含义。（10分）

2.该模型的拟合优度较高，是否意味着广告投入对销售额有很强的因果关系？请说明理由。（10分）

答案：

第I卷：1.C2.A3.B4.D5.B6.B

第II卷：

一、1.多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。产生原因包括经济变量之间的内在联系、模型设定不恰当、数据收集范围有限等。

2.异方差性会导致估计量非有效，方差估计有偏，t检验和F检验失效，预测精度降低。

二、1.根据公式β1=(n∑XiYi-∑Xi∑Yi)/(n∑Xi2-(∑Xi)2)，β0=?-β1X?，可得β1=2，β0=0。

2.R2=1-∑ei2/∑(Yi-?)2=1-[(∑Yi-β0-β1Xi)2]/∑(Yi-?)2=0.8。

三、1.t=β1/se(β1)=0.8/0.05=16，t0.025(18)=2.101，tt0.025(18)，拒绝原假设，β1显著。

2.β1=0.8表示居民收入每增加1单位，居民消费平均增加0.8单位。

四、可建立多元线性回归模型，逐步回归筛选变量。可能遇到多重共线性，用逐步回归等方法解决；异方差，用怀特检验等方法检验并处理。

五、1.β1=5表示广告投入每增加1单位，销售额平均增加5