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2026年风险管理师职业资格考试题集含答案

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在商业银行操作风险管理中，以下哪项属于内部欺诈的主要类型？

A.银行员工利用职务之便进行贪污

B.客户伪造身份骗取贷款

C.系统故障导致交易数据丢失

D.第三方服务提供商泄露客户信息

2.某公司采用情景分析评估极端天气对供应链的冲击，这种方法主要适用于哪种风险类型？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律合规风险

3.以下哪项指标通常用于衡量企业流动性风险？

A.资产负债率

B.流动比率

C.营业利润率

D.投资回报率

4.在保险行业，保险精算师通过风险评估模型确定保费，该方法主要依赖哪种风险理论？

A.概率论

B.决策树理论

C.博弈论

D.系统动力学

5.某跨国公司因子公司在东道国遭遇政策变更导致业务中断，该风险属于？

A.信用风险

B.政策风险

C.操作风险

D.法律风险

6.在投资组合管理中，分散化策略的核心目的是？

A.提高收益率

B.降低系统性风险

C.增加交易频率

D.减少交易成本

7.某企业采用关键风险指标（KRIs）监控交易对手信用风险，以下哪项属于典型的KRIs？

A.市场波动率

B.交易对手的破产概率

C.资产负债率

D.投资回报率

8.在网络安全风险管理中，以下哪项措施属于被动防御策略？

A.定期进行漏洞扫描

B.启用防火墙

C.建立应急响应机制

D.开展员工安全培训

9.某金融机构通过压力测试评估极端市场环境下资产损失情况，该测试主要关注哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

10.在合规风险管理中，以下哪项属于“管内”合规风险？

A.跨境交易中的反洗钱监管要求

B.内部控制制度不完善

C.数据隐私保护法规变更

D.外部审计师的独立性

二、多选题（共5题，每题2分）

1.以下哪些属于操作风险的主要来源？

A.人员失误

B.系统故障

C.恐怖袭击

D.法律诉讼

E.自然灾害

2.在市场风险管理中，以下哪些指标可用于衡量风险敞口？

A.VaR（在险价值）

B.敏感性分析

C.久期

D.Delta系数

E.资产负债率

3.企业进行风险自评估时，以下哪些方法属于定性评估技术？

A.德尔菲法

B.SWOT分析

C.情景分析

D.VaR模型

E.模糊综合评价

4.在供应链风险管理中，以下哪些措施有助于提高供应链韧性？

A.多元化供应商布局

B.建立安全库存

C.加强与供应商的沟通协作

D.采用自动化物流系统

E.定期进行供应链中断演练

5.在合规风险管理中，以下哪些属于金融机构的主要合规风险领域？

A.反洗钱（AML）合规

B.数据隐私保护合规

C.资产配置合规

D.金融衍生品交易合规

E.员工行为合规

三、判断题（共10题，每题1分）

1.风险管理的核心目标是消除所有风险。（×）

2.压力测试与情景分析是同义词，两者没有区别。（×）

3.流动性风险通常与信用风险高度相关。（√）

4.保险公司的偿付能力风险属于操作风险的一种。（×）

5.关键风险指标（KRIs）主要用于监控风险变化趋势。（√）

6.网络安全事件只会对金融机构造成经济损失，不会影响声誉。（×）

7.合规风险管理属于狭义的风险管理范畴。（×）

8.情景分析可以完全替代压力测试。（×）

9.跨国公司的政治风险主要来自东道国的政策不确定性。（√）

10.风险管理只能由专业部门负责，与业务部门无关。（×）

四、简答题（共5题，每题4分）

1.简述操作风险的主要特征及其对金融机构的影响。

答案：

操作风险的主要特征包括：

-内生性：源于内部流程、人员、系统或外部事件。

-突发性：可能因小概率事件（如系统崩溃）引发重大损失。

-难以量化：相比市场风险和信用风险，操作风险更难通过模型精确评估。

对金融机构的影响：

-可能导致直接财务损失（如欺诈、赔偿）。

-影响业务连续性（如系统故障）。

-侵蚀客户信任（如服务中断）。

2.解释什么是流动性风险，并列举三种常见的流动性风险事件。

答案：

流动性风险是指企业无法及时获得充足资金以满足短期债务或运营需求的风险。

常见的流动性风险事件包括：

-银行挤兑：大量存款人同时要求提现，银行资金不足以应对。

-市场冻结：交易对手无法履行合约（如无法支付），导致资金链断裂。

-融资困难：因市场波动或自身信用评级下降，无法获得新融资。

3.在合规风险管理中，企业如何建立有效的内部控制体系？

答案：

建立有效的内部控制体系需：

-明确合规目标：制定符合法规要求的政策与