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基金从业资格证（券投资基金基础知

识）模拟试卷89

一、单项选择题本（题共100题，每题1.0分，共100

分。）

1、下不入基金费用的项目是（）。

A、基金份额持有人大会费用

B、基金合同生效后的信息披露费用

C、基金合同生效后的会计师费和律师费

D、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

标准答案：D

知识点解析：本题旨在考查不入基金费用的项目。基金份额持有人大会费用、基

金合同生效后的信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费均应当入基

金费用，而基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用不入

基金费用。故本题选D,

2、所有投资者可以及时免费获得充分的市场信息，对预期收益率、标准差和证券

之间的协方差具有相同的预期值，这体现出CAPM模型中的（）假定。

A、价格接受者假定

B、相同投资期限假定

C、同质期望假定

D、理性经济人假定

标准答案：C

知识点解析：本题旨在考查CAPM模型的同质期望假定根据同质期望假定，所有

投资者可以及时免费获得充分的市场信息，对预期收益率、标准差和证券之间的协

方差具有相同的预期值，对证券收益率概率分布的看法一致。故本题选C。

3、下关于债券市场上各参与方说法错误的是（）。

A、债券承销商在债券发行人与债券投资人之间起到金融中介作用

B、债券承销商仅负责债券的承销，不负责债券的发行

C、债券到期时债券发行人必须按时归还本金并支付约定的利息

D、债券投资人享有到期请求债务人还本付息的权利

标准答案：B

知识点解析：本题旨在考查债券市场上的各参与方。债券承销商主要负责债券的发

行与承销，他们在债券发行人与债券投资人之间起到金融中介作用。B项表述错

误。故本题选B。

4、双边报价是指经中国人民银行批准在银行间债券市场开展双边报价业务的参与

者在进行现券买卖公开农价时，在中国人民银行核定的债券买卖价差范围内连续报

出该券种的买卖实价，并可同时报出该券种的（）等交易要素。

A、交付方式

B、买卖数量

C、清算数量

D、结算方式

标准答案：B

知识点解析：本题旨在考查银行间债券市场的双边报价概念。双边报价是指经中国

人民银行批准在银行间债券市场开展双边报价业务的参与者在进行现券买卖公开报

价时，在中国人民银行咳定的债券买卖价差范围内连续报出该券种的买卖实价，并

可同时报出该券种的买卖数量、清算时间等交易要素。故本题选B。

5、已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.4,投资组合p的标准差

为6,市场的标准差为4.3,则该投资组合p的3（系数为（）。

A、0.246

B、0.358

C、0.558

D、0.765

标准答案：C

知识点解析•：本题旨在考查0系数的计算方法。。系数的计算公式可以表示为即=

pP.m.Op/omo其中，pp,m为投资组合P与市场收益的相关系数，%为投资组合

p的标准差，om为市场的标准差。在本题中，0p=O.4x6（/4.3）=0.558o故本

题选C。

6、私募股权投资基金最常采用、回报率最高的一种退出机制是（）。

A、首次公开发行

B、买壳上巾或借壳上巾

C、管理层回购

D、破产清算

标准答案：A

知识点解析：本题旨在考查私募股权基金的退出机制。首次公开发行是私募股权投

资基金最常采用也是回衣率最高的一种退出机制。它主要是指私募股权投资基金在

被投资企业首次公开发行股票一（般为上市）的过程中将其所持有的股票变现以获取

资本利得的过程。故本题选A。

7、下列关于场内证交易清算与交收的原则，说法正确的是（）.

A、净额清算原则对证的清算只计每一种证应收、应付相抵后的净额

B、结算机构以任何一个对手方正常履约为前提承担对结算参与人的履约义务

C、证登记结算机构与投资者之间可以直接进行结算

D、证登记结算机构与结算参与人应先进行证