银行从业资格考试(中级)《风险管理》巩固策略精析.docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(中级)梳理重点

1.考试概述

考试科目：风险管理（中级）

题型：选择题、案例分析题、简答题

考试时长：180分钟（视地区而定）

总分：100分，合格线一般为60分

重点章节：风险分类、风险计量模型、风险监控、法规监管、风险管理流程、情景分析与压力测试

2.风险管理的基本框架

步骤

关键要点

风险识别

按业务线划分：信用、市场、操作、流动性、合规等；识别风险来源（人员、系统、外部事件）。

风险评估

采用定量/定性方法评估概率与损失幅度；关键指标：PD、LGD、EAD、VaR、LCR、NSFR。

风险监控报告

建立风险仪表盘（RiskDashboard），定期（每日/每周/每月）上报。

风险控制

设定风险限额（单客户、行业、部门、集团），实行授信审批、止损线、止盈线等。

风险应对

避免、转移（保险、对冲）、降低（优化资产负债表）、接受（风险容忍度内）。

风险治理

独立风险管理部门、风险委员会、风险文化渗透（全员风险意识）。

3.主要风险类别及核心要点

3.1信用风险

业务分类：企业客户、个人客户、跨境业务、授信、票据、衍生品。

计量模型：

内部评级模型：PD（违约概率）×LGD（损失率）×EAD（暴露额度）→RWA（风险加权资产）。

Scorecard/CreditScore：基于行为与财务指标的打分。

关键监管指标：资本充足率（CET1、Tier1、TotalCapital），准备金（信用减值准备）。

防控要点：行业集中度审查、授信额度动态管理、逾期跟踪与催收。

3.2市场风险

主要敞口：外汇、利率、股票、衍生品（FX、IR、Equity、Credit）。

风险敞口度量：

Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho等希腊字母指标。

Duration、Convexity用于利率风险。

VaR计算方法：

参数化（正态）

历史模拟

蒙特卡罗仿真

监管限制：每日VaR限额、压力测试情景、市场风险资产（MRA）计算。

3.3操作风险（OperationalRisk）

风险来源：流程失误、系统故障、人员错误、外部事件（自然灾害、网络攻击）。

量化指标：

事件频率（LossEventFrequency）

损失分布（LossDistributionApproach,LDA）

防控措施：

五大控制要素（组织结构、信息与沟通、风险评估、控制活动、监控）。

内部审计、业务连续性、灾备恢复、系统变更管理。

3.4流动性风险

流动性来源：存款、融资、资本市场、票据发行。

关键指标：

流动性缺口（LiquidityGap）

压力情景损失（StressLiquidityLoss）

账面流动性（LiquidityCoverageRatio,LCR）

净稳定融资比率（NetStableFundingRatio,NSFR）

防控要点：流动性预测模型、压力测试、可用资产清单、融资多元化。

3.5其他风险

合规/监管风险：违反反洗钱、反恐融资、反不正当竞争等法规。

信息安全风险：网络攻击、数据泄露、系统审计缺陷。

战略/业务风险：新业务布局、并购整合、市场结构变化。

ESG（环境、社会、治理）风险：绿色金融、可持续发展、社会责任。

4.风险度量与定价核心概念

概念

关键公式/说明

CAPM

E

RAROC（风险调整后收益）

E

SharpeRatio

E

SortinoRatio

E

VaR（置信水平α）

在α置信水平下，单位时间内的最大潜在损失。

CVaR（期望短板损失）

VaR超出部分的期望值，衡量极端损失的平均程度。

信用风险资本

Capital=

5.风险管理流程（实战视角）

风险识别→2.风险计量→3.风险监控报告→4.风险限额设置→5.风险应对→6.风险复盘改进

每一步都有对应的制度文件（如《风险管理制度》《授信管理办法》《流动性管理办法》）。

关键工具：

风险仪表盘（RiskDashboard）：实时展示关键风险指标（KRI）。

情景分析（ScenarioAnalysis）：基于宏观/业务情景构建“正常/压力/逆向”情景。

压力测试（StressTesting）：对单一或组合冲击进行损失评估。

6.关键法规与监管框架（国内）

法规/文件

主要内容

《商业银行法》

确立银行业监管基本原则、监管机构职责。

《银行业风险管理办法》

对风险识别、计量、控制、报告提出具体要求。

《反洗钱法》《反恐融资法》

合规风险防控与客户尽职调查（CDD）要求。

《银行保险综合监管办法》

统一银行、保险业监管框架。

《关于实施BaselIII的指导意见》

资本、流动性、杠杆监