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2025年国际投资学总试题库

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.国际投资学中，资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是什么？()

A.投资者的预期收益与市场风险成正比

B.投资者的预期收益与系统风险成正比

C.投资者的预期收益与市场风险成反比

D.投资者的预期收益与系统风险成反比

2.下列哪项不属于国际投资学中的投资风险？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.政治风险

D.投资者风险

3.下列哪种投资方式被称为对冲基金？()

A.指数基金

B.主动管理型基金

C.对冲基金

D.量化基金

4.下列哪项不是影响国际股票市场波动的主要因素？()

A.宏观经济政策

B.利率变动

C.政治因素

D.天气变化

5.下列哪种投资策略被称为价值投资？()

A.成长投资

B.价值投资

C.技术分析投资

D.指数投资

6.下列哪项不是国际投资中的流动性风险？()

A.市场流动性风险

B.信用流动性风险

C.操作流动性风险

D.法律流动性风险

7.下列哪种投资方式适用于追求高收益和高风险的投资者？()

A.定期存款

B.货币市场基金

C.股票投资

D.债券投资

8.下列哪项不是国际投资中的信用风险？()

A.债务违约风险

B.信用评级下降风险

C.信用证欺诈风险

D.交易对手风险

9.下列哪种投资方式适用于风险厌恶型投资者？()

A.股票投资

B.债券投资

C.混合型基金

D.期货投资

10.下列哪种投资方式被称为分散投资？()

A.长期投资

B.短期投资

C.分散投资

D.集中投资

二、多选题(共5题)

11.国际投资中，以下哪些因素会影响汇率变动？()

A.利率差异

B.政治稳定性

C.经济增长

D.贸易政策

12.在国际投资组合管理中，以下哪些策略可以降低投资风险？()

A.股票市场分散投资

B.国债投资

C.对冲基金投资

D.市场中性策略

13.以下哪些属于国际投资中的非系统性风险？()

A.债务违约风险

B.利率变动风险

C.经营风险

D.政治风险

14.在国际投资中，以下哪些属于被动投资策略？()

A.指数投资

B.主动管理型投资

C.被动型基金

D.量化投资

15.以下哪些是国际投资中常见的风险类型？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险

三、填空题(共5题)

16.资本资产定价模型（CAPM）中，风险调整后的预期收益率可以用公式E(Ri)=Rf+βi*(E(Rm)-Rf)来表示，其中E(Rm)代表市场组合的预期收益率。

17.在国际投资中，为了规避汇率风险，投资者通常会采用的一种金融工具是远期合约。

18.根据国际投资组合理论，一个有效的投资组合应该具有以下特征：分散化投资以降低非系统性风险，并追求最大化预期收益率。

19.在国际投资中，用来衡量投资者承担单位风险所获得的超额收益的指标是夏普比率。

20.在国际金融市场中，通常将风险较高的新兴市场与风险较低的传统市场进行对比，这种对比被称为新兴市场溢价。

四、判断题(共5题)

21.投资组合理论中的马科维茨理论认为，增加资产组合的多样化程度可以消除所有的风险。()

A.正确B.错误

22.期货合约的买卖双方都负有履约的义务。()

A.正确B.错误

23.资本资产定价模型（CAPM）中的无风险利率是指政府债券的收益率。()

A.正确B.错误

24.股票分割会导致公司的市值减少。()

A.正确B.错误

25.对冲基金主要投资于传统的股票和债券。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.简述资本资产定价模型（CAPM）的基本原理及其在实际投资中的应用。

27.解释什么是投资组合的分散化，并说明其对于降低投资风险的重要性。

28.阐述量化投资的基本概念，并说明其与传统投资方法的主要区别。

29.描述国际投资中的汇率风险，并举例说明如何对冲这种风险。

30.解释什么是主权债务危机，并说明其对国际投资者可能产生的影响。

2025年国际投资学总试题库

一、单选题(共10题)

1.【答案】B

【解析】资本资产定价模型（CAPM）认为，投资者