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2026年综合类-财务成本管理-第二节期权的到期日价值历年真题摘选带答案详解

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共20题）

1、甲公司持有以每股80元买入的看涨期权，到期日标的资产价格为75元，期权费为3元/股，则到期日该期权价值为（）。

A.-5元

B.0元

C.3元

D.5元

2、乙公司持有执行价90元的看跌期权，到期日标的资产价格为85元，期权费2元/股，则到期日该期权价值为（）。

A.-5元

B.5元

C.2元

D.8元

3、期权价格受以下因素影响的是（）。

A.执行价格

B.无风险利率

C.时间价值

D.市场利率

4、若标的资产价格持续上涨，看涨期权价值（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.随机波动

5、某看跌期权执行价为100元，到期日标的资产价格为110元，期权费为5元，则期权持有者到期日最大亏损为（）。

A.5元

B.10元

C.15元

D.无亏损

6、期权价格中时间价值最高的情况是（）。

A.到期日

B.距到期日1年

C.距到期日6个月

D.刚发行时

7、波动率增加会使看涨期权价格（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先升后降

8、执行价格低于标的资产价格的看涨期权称为（）。

A.实值

B.虚值

C.平值

D.无效

9、某公司持有执行价80元的看涨期