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机器学习在股票量化策略中的特征工程

引言

在股票量化投资领域，机器学习技术的应用已从早期的概念验证逐步转向实战落地。而在这一过程中，特征工程作为连接原始市场数据与高效预测模型的关键桥梁，其重要性愈发凸显。简单来说，特征工程是将原始数据转化为模型可理解、能捕捉市场规律的有效信息的过程。如果把机器学习模型比作精密的发动机，那么特征工程就是为其提供高质量“燃料”的核心环节。缺乏优质特征的模型，如同用粗劣燃料驱动的引擎，即便算法再先进，也难以输出稳定可靠的预测结果。本文将围绕特征工程在股票量化策略中的实践展开，从基础概念到具体方法，从构建逻辑到优化挑战，层层深入解析这一关键技术。

一、特征工程在量化策