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2025年银行《风险管理岗》压力测试与VaR计算全真模拟试卷(押题版)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.在银行风险管理中，以下哪项不是压力测试的核心目的？()

A.评估银行应对极端市场条件的能力

B.检验现有风险管理和资本充足水平

C.优化银行产品定价策略

D.识别潜在风险点

2.VaR（ValueatRisk）计算中，以下哪项不是影响VaR值的关键因素？()

A.风险敞口的大小

B.风险发生的概率

C.风险发生的损失程度

D.风险管理团队的效率

3.在历史模拟法中，以下哪项不是计算VaR的步骤？()

A.收集历史市场数据

B.计算历史收益的分布

C.确定置信水平

D.计算每日收益的波动性

4.以下哪项不是VaR模型的假设条件？()

A.市场价格服从正态分布

B.风险敞口不随时间变化

C.市场价格变化是独立的

D.风险敞口随时间变化

5.在风险管理中，以下哪项不是风险敞口管理的一种方法？()

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险自留

6.以下哪项不是信用风险内部评级法（IRB）的组成部分？()

A.风险权重函数

B.风险敞口计量

C.风险损失计量

D.风险资本计量

7.在银行风险管理中，以下哪项不是风险控制的第一步？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对策略制定

D.风险报告

8.以下哪项不是市场风险的一种类型？()

A.利率风险

B.股票风险

C.信用风险

D.流动性风险

9.在风险矩阵中，以下哪项不是风险等级划分的依据？()

A.风险发生的概率

B.风险发生后的影响

C.风险发生的频率

D.风险管理的成本

二、多选题(共5题)

10.在压力测试中，以下哪些因素会影响测试结果？()

A.压力情景的设定

B.风险敞口的大小

C.风险管理策略的有效性

D.经济周期的影响

E.风险资本的计算方法

11.VaR计算中，以下哪些方法可以用来估计市场风险？()

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.蒙特卡洛模拟法

D.信用风险转换模型

E.价值调整模型

12.风险管理中，以下哪些是风险识别的常用工具？()

A.风险矩阵

B.概率影响矩阵

C.SWOT分析

D.故障树分析

E.风险登记册

13.以下哪些是风险管理的三大支柱？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险披露

E.风险自留

14.在信用风险内部评级法（IRB）中，以下哪些是影响风险权重的因素？()

A.信用评分

B.信用评级

C.客户类型

D.贷款期限

E.贷款用途

三、填空题(共5题)

15.在银行风险管理中，压力测试通常用于评估银行在极端市场条件下的____能力。

16.VaR（ValueatRisk）的计算中，通常使用的置信水平是____%，这意味着在给定的置信水平下，某一天的损失超过VaR的概率不会超过该水平。

17.历史模拟法中，为了模拟市场风险，通常会使用____数据来估计未来市场波动。

18.在风险管理中，____是指银行所面临的所有潜在损失。

19.在信用风险内部评级法（IRB）中，银行根据____对借款人进行信用评级，从而确定风险权重。

四、判断题(共5题)

20.压力测试的目的是为了评估银行在正常市场条件下的风险承受能力。()

A.正确B.错误

21.VaR值是一个绝对的风险度量指标，可以准确衡量风险。()

A.正确B.错误

22.历史模拟法只能用于计算市场风险VaR。()

A.正确B.错误

23.风险矩阵中，风险等级的划分仅基于风险发生的概率。()

A.正确B.错误

24.信用风险内部评级法（IRB）中，风险权重是固定的，不会根据借款人的信用状况变化。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简要说明压力测试在银行风险管理中的作用。

26.比较历史模拟法和蒙特卡洛模拟法在计算VaR时的主要区别。

27.简述风险管理中风险识别的步骤。

28.什么是风险敞口？为什么银行需要管理风险敞口？

29.请解释信用风险内部评级法（IRB）的基本原理及其在银行风险管理中的作用。

2025年银行《风险管理岗》压力测试与VaR计算全真模拟试卷(押题版)