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计量经济学中面板VAR模型的脉冲响应分析

引言

在计量经济学研究中，如何刻画多变量间的动态交互关系始终是核心议题之一。传统时间序列VAR模型虽能捕捉变量间的滞后影响，但仅适用于单一经济体或总体层面的分析；而截面数据模型又难以反映时间维度的动态演变。面板数据（PanelData）的出现，将时间序列与截面数据的优势结合，既能观察个体异质性，又能追踪时间趋势，成为微观与宏观经济分析的重要工具。面板VAR（PanelVectorAutoregression）模型正是在这一背景下发展起来的，它通过将VAR模型扩展至面板数据框架，同时纳入个体效应与时间效应，为研究多变量系统的动态关系提供了更灵活的分