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固收系列之十一：公募基金国债期货持仓全景，空头主导与负久期基金图鉴.docx

固收系列之十一：公募基金国债期货持仓全景，空头主导与负久期基金图鉴.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u公募基金国债期货参与情况 4

    四季度公募基金国债期货参与规模回落 4

    四季度持仓结构依然呈现空头主导的格局 5

    公募基金国债期货以单一品种空头策略为主 6

    活跃合约是公募基金主要配置品种 7

    二级债基国债期货参与数微增 7

    多数基金公司参与度依然有限 8

    各基金产品配置国债期货强度差异较大 9

    存量“负久期”基金梳理 10

    图表目录

    图1：季末公募基金持有国债期货的数量及配置国债期货的公募产品数量 5

    图2：公募产品基金国债期货多头和空头数量 5

    图3：公募基金持有国债期货多头和空头合约市值 6

    图4

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