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多资产系列报告：如何以量化策略增厚信用债收益？.docxVIP

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  • 2026-02-09 发布于广西
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多资产系列报告：如何以量化策略增厚信用债收益？.docx

    内容目录

    如何理解IPCA模型？ 6

    从实务角度理解 6

    从数学角度理解 6

    如何检验模型效果？ 7

    模型输入数据如何选取？ 7

    因变量如何计算？ 7

    特征如何选取？ 8

    样本范围如何确定？ 10

    IPCA模型在中美信用债市场的效果对比 12

    IPCA模型在国内信用债市场更具应用价值 12

    与美国相比，国内信用债发行主体相对更加集中 13

    在国内应用时，模型选用的时间周期更短、特征更少 15

    IPCA模型有助于辅助国内传统信用利差研究 16

    从模型到策略：如何实现信用债投资的收益增厚？ 18

    风险提示 20

    图表目录

    图1：为避

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