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基于Transformer的股票价格预测模型

一、股票价格预测的背景与传统方法的局限性

（一）股票价格预测的重要性

股票市场作为金融体系的核心组成部分，其价格波动不仅关系到投资者的资产配置决策，更能反映宏观经济运行态势与市场情绪变化。准确的价格预测能为个人投资者提供交易参考，为机构投资者优化资产组合，甚至为监管部门监测市场风险提供技术支持。然而，股票价格受多重因素影响——既包括公司基本面（如盈利水平、财务健康度）、市场交易数据（如成交量、换手率）等可量化指标，也涉及政策变动、新闻事件、投资者情绪等非结构化信息，这使得其呈现出高度非线性、非平稳的复杂特性，传统预测方法往往难以有效捕捉其内在规律。

（二）传统预测方法的不足

早期的股票预测多依赖统计模型，如自回归移动平均模型（ARIMA）及其变种。这类模型假设数据服从线性关系，通过历史数据的线性组合预测未来，但难以刻画股票市场中常见的非线性波动（如突发事件引发的暴涨暴跌）。进入机器学习时代，支持向量机（SVM）、随机森林等方法因能处理非线性关系而被广泛应用，但其本质仍是基于特征工程的“黑箱”模型，对长时序数据中隐含的长期依赖关系（如行业政策调整对股价的滞后影响）捕捉能力有限。

深度学习的兴起带来了新突破，循环神经网络（RNN）及其改进模型LSTM通过记忆单元处理序列数据，一定程度上缓解了长程依赖问题。但RNN的序列计算特性（需按时间顺序逐次处理数据）导致其并行计算能力差，训练效率低；LSTM虽通过门控机制优化了记忆保留，但在面对超长时间序列（如5年以上的历史数据）时，仍可能因梯度消失或爆炸问题丢失关键信息。此外，传统模型多聚焦于单一类型数据（如仅使用交易数据），难以融合文本、图像等多模态信息，而这些信息恰恰是影响股价的重要变量。

正是在这一背景下，源于自然语言处理（NLP）领域的Transformer模型凭借其强大的长程依赖建模能力与多模态融合潜力，逐渐成为股票价格预测研究的新方向。

二、Transformer模型的核心原理与适配性分析

（一）Transformer的核心组件：自注意力机制

Transformer的核心创新在于用自注意力（Self-Attention）机制替代了RNN的循环结构。简单来说，自注意力机制允许模型在处理每个时间点的数据时，自动计算其与序列中所有其他时间点数据的关联程度（即注意力权重），从而动态捕捉不同时间点之间的依赖关系。例如，当模型处理“今日收盘价”这一数据点时，它不仅会关注前一日的价格，还会“回顾”一周前的成交量、一个月前的财报发布事件等，根据这些信息对当前价格的影响程度分配注意力权重，最终生成包含全局信息的特征表示。

相较于RNN的“顺序处理”，自注意力的“全局扫描”特性使其能更高效地捕捉长距离依赖。例如，在分析某只股票的季度波动时，RNN需要依次处理每个月的数据，而Transformer可直接计算1月与3月数据的关联，避免了中间步骤的信息损耗。

（二）多头注意力与位置编码的关键作用

为增强模型对不同类型依赖关系的捕捉能力，Transformer引入了“多头注意力”（Multi-HeadAttention）机制。其核心思想是将自注意力计算拆分为多个独立的“头”（Head），每个头专注于捕捉不同维度的关联（如一个头关注短期价格波动，另一个头关注长期成交量变化），最后将各头的输出拼接整合，形成更全面的特征表示。这种“分而治之”的设计，使模型能从多个角度解析数据，显著提升了特征提取的丰富性。

然而，Transformer本身是“无记忆”的——其结构不包含时序信息，若直接处理时间序列数据，会丢失“时间顺序”这一关键维度。为此，模型通过“位置编码”（PositionEncoding）技术为每个时间点添加位置信息。常见的位置编码方法是为每个位置生成一个固定的向量（如基于正弦/余弦函数的周期性编码），将其与原始数据的特征向量相加后输入模型。通过这种方式，模型能够区分“第5天”和“第10天”的数据，从而保留时间序列的顺序特征。

（三）Transformer适配时间序列预测的优势

从股票预测的需求来看，Transformer的适配性主要体现在三方面：其一，强大的长程依赖建模能力，能有效捕捉数月甚至数年前的关键事件对当前股价的影响（如行业政策的长期效应）；其二，并行计算能力——自注意力机制的矩阵运算特性使其可同时处理序列中的所有时间点，大幅提升训练效率；其三，多模态融合潜力——通过调整输入层的设计，Transformer可同时处理交易数据（数值型）、新闻文本（文本型）、社交媒体评论（情感型）等多类型数据，更全面地反映市场驱动因素。

三、基于Transformer的股票价格预测模型构建流程

（一）数据预处理与特征工程

数据是模型的“燃料”，其质量直接影响预测效果。构