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2022年11月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编(考生回忆版)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.风险识别是指在风险管理过程中识别可能影响银行经营的各种风险因素。()

A.正确

B.错误

2.以下哪项不属于银行操作风险的一种？()

A.信息技术风险

B.内部欺诈风险

C.贷款风险

D.市场风险

3.在信用风险的管理中，以下哪项不属于信用风险缓释工具？()

A.保证

B.抵押

C.质押

D.货币市场

4.银行在进行风险计量时，以下哪项指标通常用于衡量信用风险？()

A.负债比率

B.流动比率

C.净资本充足率

D.贷款损失准备率

5.银行资本充足率指标中，核心资本与风险加权资产的比例不应低于多少？()

A.4%

B.8%

C.10%

D.12%

6.以下哪项属于流动性风险的类型？()

A.贷款风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

7.银行风险管理体系中，以下哪项不是风险管理的三大支柱？()

A.风险评估

B.风险控制

C.风险监督

D.风险报告

8.在银行风险管理中，以下哪项措施不属于风险分散策略？()

A.多元化产品组合

B.适度负债管理

C.增加资本充足率

D.加强内部控制

9.以下哪项属于市场风险的管理工具？()

A.期权

B.贷款

C.保证

D.抵押

二、多选题(共5题)

10.银行在风险管理过程中，以下哪些属于风险管理的三大支柱？()

A.风险评估

B.风险控制

C.风险监督

D.风险报告

E.风险披露

11.以下哪些属于信用风险缓释工具？()

A.保证

B.抵押

C.质押

D.风险敞口

E.信用衍生品

12.银行流动性风险的管理措施包括以下哪些？()

A.维持适当的流动性比率

B.加强资产负债管理

C.建立流动性风险应急计划

D.增加资本充足率

E.优化信贷结构

13.在银行风险计量中，以下哪些指标用于衡量市场风险？()

A.市场风险价值（VaR）

B.基差风险

C.利率风险

D.汇率风险

E.信用风险

14.以下哪些因素可能导致银行操作风险？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程因素

D.外部事件因素

E.管理因素

三、填空题(共5题)

15.在银行风险管理中，风险识别的第一步是确定风险发生的可能性和潜在影响，这一过程称为______。

16.银行资本充足率监管要求中的核心资本充足率最低标准为______。

17.在信用风险的管理中，______是指银行对可能发生的贷款损失所做的准备。

18.流动性风险是指银行无法满足______的现金需求的风险。

19.银行风险管理体系中，______是确保风险得到有效控制的关键。

四、判断题(共5题)

20.风险管理的目标是完全消除所有风险。()

A.正确B.错误

21.银行资本充足率越高，表明银行的风险承受能力越强。()

A.正确B.错误

22.操作风险主要是由外部事件引起的。()

A.正确B.错误

23.流动性风险是指银行无法满足短期债务的现金需求。()

A.正确B.错误

24.信用衍生品可以用来对冲信用风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.简述银行风险管理的主要原则。

26.什么是信用风险缓释，它有哪些主要形式？

27.简述流动性风险的类型及其管理措施。

28.什么是风险敞口，如何衡量风险敞口的大小？

29.什么是风险矩阵，它如何帮助银行进行风险评估？

2022年11月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编(考生回忆版)

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】风险识别是风险管理的第一步，旨在识别出银行面临的各种风险因素，以便于后续的风险评估和控制。

2.【答案】D

【解析】市场风险属于市场风险（即金融风险）的范畴，不属于操作风险的类型。操作风险通常包括人员风险、系统风险、流程风险和外部事件风险等。

3.【答案】D

【解析】货币市场是金融市场的一部分，与信用风险缓释工具无关。信用风险缓释工具通常包括保证、抵押和质押等。

4.【答案】D

【解析】贷款损失准备率是衡量银行信用风险的一个重要指标，它反映了银行对可能发生的贷款损失所做的准备。

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