计量经济学模拟试卷 2.pdfVIP

一、填空题

（1）计量经济学模型的结构分析功能主要包括

（2）一元线性回归的样本回归模型为

（3）在用工具变量法对随机解释变量问题进行参数估计的修正时，工具变量要满足的条件为

（4）二元线性回归模型中，若解释变量之间相关系数为0.5，则方差膨胀因子为

（5）在对含截距项的多元线性模型运用普通最小二乘法进行参数估计时，残差的均值为

ˆ

（6）一元线性回归中1的标准差为。（填大于等于或小于等于）

（7）一元线性回归的总体回归函数是

（8）使线性回归模型参数估计非有效的原因可能有

（9）在一元线性回归模型中，对变量进行显著性检验的T统计量的值为2，则对方程进行显著性检

验的F统计量的值为

（10）利用多元线性回归模型进行预测时，影响预测精度的两个因素为_________

二、简答题

1、计量经济学模型中，需要进行哪些检验，这些检验的内容分别是什么？

2、若一元线性回归模型存在一阶序列相关，请简述运用广义差分法对模型进行估计的过程。

3、简述高斯-马尔可夫定理的内容。

4、以一元线性回归模型为例，简述两阶段最小二乘法的过程。

5、简述在计量经济学模型中引入随机扰动项的原因

6、简述运用White检验法进行异方差检验的过程。

三、证明

^^

1、对于模型：YX，是模型参数的最小二乘估计，e为残差。试

i01ii0，1i

ˆ

证明：残差项与Y的拟合值不相关，即eY0

ii

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2、证明：模型YX的可决系数等于X,Y样本相关系数的平方。

i01ii

四、计算题

1、指出下列模型在建立过程中的错误。

tR

S4432.00.30R其中S为第（）年底农村居民消费余额（亿元）、为第年农村

t

tttt

居民储蓄总额（亿元）。

2、某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型：

water326.90.305house0.363pop0.005pcy17.87price1.123rain

（-1.7）(0.9)(1.4)(-0.6)(-1.2)(-0.8)

R20.93F=38.9

式中，water为用水总量（百万立方米），house为住户总数（千户），pop为总人口（千人），pcy为

人均收入（元），price为价格（元/100立方米），rain为降雨量（毫米）。括号中为T统计量的值。

（1）请根据经济理论和直觉,判断回归系数的符号应该是什么(不包括截距项)，为什么？模型估

计的参数的符号与之相符吗？

（2）你认为在上述模型中存在多重共线性吗？为什么？题中的估计值是否有偏、是否一致。详

细阐述理由。

3、下表给出三变量模型的回归结果：

方差来源