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贸易与流通

基于机器学习的股票价格预测研究

文/邢致豪

摘要：股票价格的预测一直是金融领域的热点问题，对投资者、交易员和市场分析师具有重要意义。

本文通过收集商业公司等历史股票数据，利用机器学习方法构建了一种股票价格预测模型。具体而言，我

们使用了机器学习模型，比如长短期记忆网络（LSTM）的模型。研究利用机器学习模型的优势通过优化和

过滤多维输入参数，来提取特征向量并进行数据可视化，这些特征向量将作为LSTM网络的输入。LSTM擅

长处理和预测时间序列数据，能够记住长期的依赖关系，克服传统神经网络在处理长时间依赖时的不足。

关键词：机器学习；股票价格；长短期记忆网络；数据可视化

中图分类号：TP181；F832文献标识码：A文章编号：2095-2570(2024)36-0071-03

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一、股票价格预测研究意义基础。深入研究和探索股票价Hochreiter和Schmidhuber引

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股票市场，作为经济的微观格预测的领域，不仅对于股票市入了LSTM，这是一种特别设计

映射，每一次细微的跳动都能反场的健康发展具有重要意义，更的RNN变体。LSTM的关键在于其

映出整体经济的活力与变化。股是对经济社会整体进步的巨大特殊的长期记忆单元。在LSTM

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票价格预测主要是讨论股票价贡献。中的长期记忆单元由三个精心设

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格的变化规律和影响因素。为二、算法介绍计的“门”来控制：输入门、遗

监管机构提供及时、准确的预警（一）长短期记忆网络忘门和输出门三个关键组件。输

信号。对于投资者而言，股票价（LSTM）入门的主要职责是确定哪些新

格预测则是他们投资路上的重要RNN[4]主要用于捕捉时间序的信息应该被添加到长期记忆

指引。无论是个人投资者还是机列问题中的长期依赖性。通过多中。输出门则控制着当前状态

构投资者，这一工具都至关重次的实际应用和实验，RNN已被应该输出多少信息到下一个时间

要，因为它能够显著提升投资证明在处理此类问题时表现出步。因此，输入门、遗忘门和输

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决策的精确性和效率。此外，色。然而，值得注意的是，标准出门的协同工作不仅确保了信息

政府和监管机构亦能从股票价的RNN在训练时经常会面临梯度处理的高效和准确，也使得神经

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格预测的研究中汲取深刻的见消失和梯度爆炸的挑战，这严网络在面对各种实际应用场景

解，为宏观经济政策和金融监重限制了其对长期依赖关系的时，能够展现出更强的实用性

管政策的制定提供坚实的理论处理能力。为了解决这一难题，和可靠性。