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机构股指期货业务内部操纵制度

股指期货投资策略报告

研究员

决策机制

操作流程

刘宾

研究部

：(0755邮箱：liubin

股指期货业务内部操纵制度

第一章总那么

第一条为标准公司〔以下简称“本公司〞或“公司〞〕境内股指期货业务，有效防范和操纵风险，制定本制度。

第二条本制度所称“股指期货业务〞是指：为优化公司资产配置及对冲系统风险，公司结合自身资金情况适度参与到中国金融期货交易所的股指期货投机、套利及套保的交易。

第三条公司从事股指期货业务，应遵循以下原那么：公司从事股指期货交易必须严格遵循证监会及中金所的规章制度，并严格按照公司制定的操作流程执行，公司只能参与国内的股指期货交易，同时公司参与股指期货要紧以套期保值和套利为主，严格操纵参与投机的资金额度，保障公司资产的平安。

第二章组织机构及其职责

第四条公司董事会授权董事长组织建立期货领导小组行使期货股指期货业务治理职责；小组成员包括：总经理、财务副总、董事会秘书、交易主管，风控主管。

公司期货领导小组

公司期货领导小组

期货治理

期货治理办公室

合规治理经理

境内期货交易部门境内期货业务结算部门境内期货业务监督部门

境内期货交易部门

境内期货业务结算部门

境内期货业务监督部门

部门

外部投资参谋交易员信息员资金调拨员会计核算员结算员兼交易确认员

外部投资参谋

交易员

信息员

资金调拨员

会计核算员

结算员兼交易确认员

风险治理员

第五条期货领导小组的职责为：

1、负责对公司从事股指期货业务进行监督治理。

2、负责召开期货领导小组会议，制订年度股指期货方案，并提交董事会审议。

3、听取小组下设办事机构的工作报告，批准授权范围内的股指期货交易方案。

4、负责审定公司股指期货治理工作的各项具体规章制度，决定工作原那么和方针。

5、负责交易风险的应急处理。

6、负责向董事会提交年度报告和下年度工作方案。

第六条期货领导小组下设股指期货治理办公室作为其日常办事机构，办公室负责人由总经理兼任。其职责为：

1、制订、调整股指期货方案、交易方案，并报期货领导小组审批。

2、执行具体的股指期货交易。

3、向期货领导小组汇报并提交书面工作报告。

4、其他日常联系和治理工作。

第七条股指期货治理办公室下设交易员、档案治理员、资金调拨员、会计核算员和风险操纵员岗位。各岗位人员分不在财务部资金科、本钞票科、稽核科内设。各岗位职责权限如下：

1、交易员：负责监控市场行情、识不和评估市场风险、制订股指期货交易方案、执行交易指令、对已成交的交易进行跟踪和治理等；

2、档案治理员：负责股指期货资料治理，包括股指期货方案、交易方案、交易原始资料、结算资料等；

3、资金调拨员：依据交易记录完成收付款；

4、会计核算员：相关帐务处理等财务结算工作。

5、风险操纵员：负责监督和跟踪每笔交易的执行情况，并可直截了当向期货领导小组汇报风险操纵工作。

第八条股指期货办公室各岗位人员应有效不离，不得交叉或越权行使其职责，确保能够相互监督制约。

第三章审批权限

第九条公司成立期货领导小组，董事会授权期货领导小组和股指期货治理办公室具体执行。各项股指期货业务必须严格限定在经批准的股指期货方案内进行，不得超范围操作。

第十条单次或占用期货保证金余额在人民币2000万元以内的〔含2000万元〕交易由公司期货领导小组决定；占用期货保证金余额超过人民币2000万元的交易，由公司董事会决定。

第四章授权制度

第十一条公司与期货公司订立的开户合同应按公司有关合同治理及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。

第十二条公司对境内期货交易操作实行授权治理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、授权期限。期货交易授权书由公司董事长签发。

第十三条被授权人员应当在授权书载明的权利范围内老实并善意地行使该权利。只有授权书载明的被授权人才能行使该授权书所列权利。

第十四条如因各种缘故造成被授权人的变动，授予权限应即时予以调整，并应立即由授权人通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有原授权书授予的一切权利。

第五章业务流程

公司的境内期货业务流程如下：

公司期货领导小组确定

公司期货领导小组确定操作思路

﹝汲取风险治理员意见后﹞

期货公司给出操作建议办公室

期货公司给出操作建议

办公室制定操作方案

报

报办公室经理审核

报期货领导小组审批未通过

报期货领导小组审批

通过

交易员通过方案下达指令交易

交易员通过方案下达指令交易

对成交初步确定

对成交初步确定

交易员将成交单传递给结算员

交易员将成交单传递给结算员

结算结算员核对经济公司帐单和成交单结算员进行预结算，并将结果传递给部门经理和交易员结算员将成交情况以及结算情况传递给资金调拨员和会计核算员结算员将结算结果传递给