优化基础理论：约束优化与无约束优化_17.增广拉格朗日方法.docx

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17.增广拉格朗日方法

17.1引言

在约束优化问题中，增广拉格朗日方法（AugmentedLagrangianMethod,ALM）是一种重要的数值优化技术。它通过引入增广项来改进传统的拉格朗日乘子法，使其在处理不等式约束和等式约束时更加稳定和有效。增广拉格朗日方法的核心思想是将约束条件通过拉格朗日乘子和增广项嵌入到目标函数中，从而将约束优化问题转化为一系列无约束优化问题来求解。

17.2增广拉格朗日函数

增广拉格朗日函数是增广拉格朗日方法的基础。对于一个具有等式和不等式约束的优化问题：

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增广拉格朗日